基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪

发布时间：2017-08-21 22:20

  本文关键词：基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪

  更多相关文章： 小波方差分解 混沌 噪声估计 噪声平滑 阈值方法 股票市场 期货市场

【摘要】：针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声方差在各层小波系数上的分布来确定软阈值。对Lorenz、Chen等混沌系统的仿真结果表明,该方法有较好的效果。其后对上证指数和上海天然胶期货日收盘价序列进行去噪处理,验证了该方法的有效性。
【作者单位】： 南京航空航天大学经济与管理学院;南京中医药大学经贸管理学院;
【关键词】： 小波方差分解 混沌 噪声估计 噪声平滑 阈值方法 股票市场 期货市场
【基金】：国家社会科学基金资助项目(10BGL010) 国家自然科学基金资助项目(70962010)
【分类号】：TN911.7;O415.5
【正文快照】： 0引言混沌信号的噪声处理一般有两个步骤:噪声估计和噪声平滑。噪声估计的关联积分方法由Schreiber[1]提出,根据关联积分受噪声影响而产生的波动来计算噪声方差,该方法适用于低噪声。后来Leontitsis等[2]对该方法做了改进,对于高噪声也能较为准确地估计。粗糙纹理熵方法本质

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 谢朝华;李忠;郑咏梅;文凤华;;中国股票市场分形与混沌特征:1994～2008[J];系统工程;2010年06期

2 黄腾飞;李帮义;熊季霞;;中国期货市场的混沌性检验[J];系统工程;2012年01期

3 马超群;邹琳;李红权;;股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法[J];湖南大学学报(自然科学版);2008年05期

4 黄腾飞;李帮义;熊季霞;;中国黄金市场的非线性和确定性检验[J];统计与决策;2011年14期

5 赵瑞珍,宋国乡;一种基于小波变换的白噪声消噪方法的改进[J];西安电子科技大学学报;2000年05期

6 卢山,王海燕;证券市场的非线性和确定性检验[J];系统工程理论方法应用;2005年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 武华伍;任章;;光纤陀螺中分形噪声的参数估计和去除[J];北京航空航天大学学报;2008年06期

2 薛琴;邹道文;吕珂;欧阳晶;汪胜前;刘祝华;;基于模平方处理的小波图像增强方法[J];江西师范大学学报(自然科学版);2005年06期

3 胡军,李嘉,王勇,刘文江,谢凯年;动态触觉传感器检出信号的小波消噪新方法[J];传感技术学报;2003年04期

4 殷晓敏;徐婷婷;张华;景为平;鲁华祥;李言谨;;基于小波变换的PMN-PT红外传感器读出信号降噪处理[J];传感技术学报;2010年11期

5 李红连;黄丁发;;小波变换在车辆GPS导航的应用[J];传感器与微系统;2006年07期

6 王旭;刘文生;王昶;;基于小波阈值法去噪的建筑物变形监测数据处理[J];测绘工程;2011年01期

7 姚朝龙;刘立龙;;基于改进阈值法的小波去噪研究[J];测绘工程;2012年03期

8 邹积亭;江恒彪;赵西安;;基于小波去噪的地铁沉降监测分析[J];测绘科学;2007年03期

9 景康;张永战;连达军;闵凤阳;;基于极大熵和小波的时间序列数据预测研究[J];测绘科学;2009年02期

10 冯遂亮;宋力杰;;导航卫星原子钟频率稳定度估计的小波方差方法[J];测绘科学;2010年03期

中国重要会议论文全文数据库 前7条

1 陈吉夫;任雪梅;黄鸿;;基于模糊Renyi熵的多值图像去噪滤波器[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年

2 殷晓敏;徐婷婷;景为平;张华;;弛豫铁电单晶光传感器噪声的处理[A];中国光学学会2010年光学大会论文集[C];2010年

3 张硕;惠晓峰;;金融时间序列的确定性成分与随机成分的分离[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

4 陆费东;蒋爱平;;小波分析在控制中的应用及展望[A];2007北京地区高校研究生学术交流会通信与信息技术会议论文集（上册）[C];2008年

5 邓大新;黄滨;;基于小波变换的信号去噪方法[A];图像 仿真 信息技术——第二届联合学术会议论文集[C];2002年

6 陆费东;蒋爱平;;小波分析在控制中的应用及展望[A];第一届中国智能计算大会论文集[C];2007年

7 吴礼斌;刘盛宇;王烨;;基于递归定量分析与内生结构突变模型的股票市场非线性特征研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 焦鹏;导弹制导仿真系统VV&A理论和方法研究[D];国防科学技术大学;2010年

2 喻国平;我国开放式股票型基金投资风格识别及漂移风险研究[D];暨南大学;2011年

3 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年

4 徐宏坤;嫦娥一号月球伽玛能谱数据分析与处理方法研究[D];成都理工大学;2011年

5 王继刚;基于GPS精密单点定位的时间比对与钟差预报研究[D];中国科学院研究生院（国家授时中心）;2010年

6 王桓;电力时间序列的混沌识别与短期预测[D];湖南大学;2009年

7 何琳洁;证券投资者行为演化研究[D];湖南大学;2009年

8 孙春凤;基于并行处理的高速图像序列运动目标检测技术研究[D];哈尔滨工业大学;2011年

9 应蓓华;用于无线传感网的低能耗数据压缩[D];清华大学;2010年

10 张弛;上海市城市热岛的时间多尺度分析与数值试验[D];华东师范大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 刘文博;小波分析方法在高频金融数据分析中的应用[D];长春工业大学;2010年

2 刘学谦;针对LSB匹配的图像隐写分析技术研究[D];解放军信息工程大学;2009年

3 米雪;沪铜期货价格的波动率及风险测试研究[D];天津财经大学;2011年

4 张志;条件分数布朗运动环境下几种期权的定价研究[D];中南大学;2011年

5 张雪娇;基金交易行为与市场波动[D];复旦大学;2011年

6 付艳玲;基于小波变换反锐化掩模CR医学图像增强研究[D];长春理工大学;2011年

7 段万新;抗噪语音识别系统研究与实现[D];成都理工大学;2011年

8 姜闪闪;基于二进小波变换的自适应阈值图像去噪研究[D];新疆师范大学;2010年

9 王明;基于FPGA的暂态电能质量扰动检测的算法IP核设计[D];浙江工业大学;2010年

10 马进;变压器保护装置中小波算法的研究和实现[D];华东交通大学;2009年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郑丰;张润彤;何凌云;田志勇;;沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2008年01期

2 李锬;李鹏;齐中英;;农产品期货价格时间序列R/S分析[J];商业研究;2006年05期

3 李建功;中国期货市场的混沌研究[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2004年01期

4 徐科,徐金梧;一种新的基于小波变换的白噪声消除方法[J];电子科学学刊;1999年05期

5 高红兵,潘瑾,陈宏民;我国证券市场混沌的判据[J];系统工程;2000年06期

6 范英,魏一鸣;基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究[J];系统工程;2004年11期

7 唐衍伟;陈刚;张晨宏;;中国农产品期货市场价格波动的长程相关性研究[J];系统工程;2005年12期

8 何凌云;周曙东;徐才华;;基于PSRT的大连豆粕期货价格的混沌判据[J];系统工程;2008年06期

9 张永东;上海股票市场非线性与混沌的检验[J];管理工程学报;2003年03期

10 王鹏;魏宇;;金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系[J];管理工程学报;2009年04期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 李红权;马超群;邹琳;;中国证券市场的混沌动力学特征研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 韩小龙;混沌分形理论在期货市场的应用研究[D];天津大学;2004年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 桑涛,王汝笠,严义埙;一类适用于扩频通信的正合混沌映射[J];自然杂志;1998年06期

2 刘艳春,朱肇瑞,杨滇红;分形理论刍议[J];云南师范大学学报(教育科学版);1998年05期

3 王传新;混沌运动教学初探[J];武警工程学院学报;2000年04期

4 陆汝杰,吴於人,刘海兰;混沌的演示教学法[J];物理与工程;2001年04期

5 张绪宽,王安珠;混沌现象及其在物理中的应用[J];广西物理;2002年01期

6 陈阳;新的独立性度量及其在混沌信号分析中的应用[J];东南大学学报(自然科学版);2003年01期

7 张星明,王光瑞;从二分子模型讨论激光现象[J];九江师专学报;1992年05期

8 杨援,戴建华,张洪钧;光学双稳态中多吸引子及其吸引域的分形结构[J];科学通报;1994年04期

9 吴宏途;从有序到混沌的计算机模拟——逻辑蒂斯方程的演示[J];南平师专学报;1995年04期

10 黄显高,马占生,黄禄炳;对走向混沌道路的分析[J];武警工程学院学报;1996年04期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 王天舒;柳宁;;双足模型步行中的倍周期步态和混沌步态现象[A];第二届全国动力学与控制青年学者研讨会论文摘要集[C];2008年

2 郭璐;孟杰;赵恩广;;双j壳粒子转子模型下的核混沌[A];第十一届全国核物理大会论文集[C];2000年

3 王燕楠;李映辉;;热—机耦合粘弹性板的分叉与混沌动力学行为[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集[C];2007年

4 杨水平;吴建新;李敏;肖爱国;;分数阶动力系统的条状混沌吸引子[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年

5 毕勤胜;;多尺度B-Z荡系统中的猝发现象及其机理[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前8条

1 罗小兵;玻色-爱因斯坦凝聚体中的Lorenz混沌和孤子[D];湖南师范大学;2005年

2 葛美华;近金属表面里德堡氢原子的动力学性质研究[D];山东师范大学;2005年

3 赵红菊;耦合哈密顿系统的动力学行为分析[D];河北师范大学;2006年

4 李飞;近金属表面里德堡氢原子与锂原子的动力学研究[D];江西师范大学;2009年

5 韩贵丞;股票指数信号的似混沌特性及去噪研究[D];复旦大学;2011年

6 朱丽丽;基于小波变换的图像去噪方法在STM图像中应用的研究[D];重庆大学;2008年

7 李仕群;混沌理论在期权定价中的应用[D];广州大学;2010年

8 肖秀国;混沌时间序列预测方法研究[D];西南石油大学;2012年

，

本文编号：715456