我国商品期货市场价格行为的混沌特征研究

发布时间：2017-08-25 04:20

  本文关键词：我国商品期货市场价格行为的混沌特征研究

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【摘要】：中国商品期货市场在金融市场和经济体系中发挥着日益重要的作用。本文通过检验2011年前即上市的23种商品期货收益率序列的最大Lyapunov指数、混沌吸引子的分形维和Hust指数三个指标研究了中国商品期货市场的混沌特征。三个指标的数值分别是通过Wolf算法、G-P算法和R/S分析方法进行计算的。研究表明中国商品期货市场运行于混沌状态中,市场并非弱式有效,这为实现期货价格的短期预测、金融市场的混沌控制和混沌风险管理等进一步研究提供了依据。
【作者单位】： 中南大学商学院;
【关键词】： 期货市场 混沌 最大Lyapunov指数 分形维 Hust指数
【基金】：湖南省哲学社会科学基金项目(12YBB273)
【分类号】：F724.5;F224
【正文快照】： 一引言混沌运动是一种普遍存在的非线性现象,它不是简单的随机运动或周期运动,而是一种始终限于有限区域且轨道永不重复的性态复杂运动。1980年,M.Stutzer首次将非线性动力学的成果应用于经济学,产生了非线性经济学(也称混沌经济学),自此,利用混沌理论来分析经济系统和金融市

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本文编号：735020