农产品期货新品种的市场有效性研究——以菜粕期货为例

发布时间：2017-08-25 04:21

  本文关键词：农产品期货新品种的市场有效性研究——以菜粕期货为例

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【摘要】：本文通过向量自回归模型、向量误差修正模型等方法,分析以菜粕为代表的我国农产品期货新品种的市场有效性。实证表明,当前我国农产品期货新品种与其现货价格间存在长期的均衡关系,期现价格波动后回到均衡状态的速度较慢,期货价格单向引导现货价格,期货价格对市场的影响力大于现货价格,现货市场对价格变化更敏感,期货市场的价格发现功能优于现货市场。
【作者单位】： 西北农林科技大学经济管理学院;
【关键词】： 农产品期货 农产品期货新品种价格 期货市场有效性
【基金】：国家自然科学基金项目(编号:71373207) 高校博士点基金项目(编号20130204110034)的阶段性成果
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 近年来,随着我国期货市场发展壮大,农产品期货品种创新步伐加快,越来越多地服务于农业发展的农产品期货新品种被研发上市。2012年12月28日,菜粕(代码RM)和菜籽(代码RS)正式在郑州商品交易所上市交易。2013年11月18日,郑州商品交易所又新推出粳稻(代码JR)期货品种,同年11月8日,

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本文编号：735023