分数Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式

发布时间：2017-08-26 02:30

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【摘要】：假定股票价格服从几何分数布朗运动,利率服从分数Vasicek模型,利用风险对冲技术和分数Ito公式,给出连续型几何平均亚式看涨期权价格满足的偏微分方程,并推导出了连续型几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式以及它们的平价公式.
【作者单位】： 北京邮电大学理学院;
【关键词】： 亚式期权 分数布朗运动 分数Vasicek利率模型 分数Ito公式 定价公式
【基金】：国家自然科学基金(11001029,11371362) 中央高校基本科研业务费专项基金(BUPT2012RC0709) 国家留学基金资助项目
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 李超(北京邮电大学理学院,北京100876)(E-mail:907871377@qq.com)MR(2000)主题分类35J99;60H40;90C32中图分类0175.2;02111引言自从1973年Black-Scholes期权定价公式被提出后⑴,随着社会经济的发展,期权定价越来越成为金融数学以及计量经济学中的核心问题之一,国际金融市场中

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本文编号：739145