混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价

发布时间：2017-08-31 10:19

  本文关键词：混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价

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【摘要】：本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.
【作者单位】： 山西大同大学数学与计算机科学学院;
【关键词】： 期权定价 vasicek模型 Black-Scholes模型 混合分数布朗运动
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271235)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 1引言 期权定价理论的重要进展开始于Black和Scholes的两篇文献,在该文中Black和Scholes首次引入一种由几何布朗运动驱动的连续时间模型,通过自融资策略和风险资产、无风险资产的复制方法,Black和Scholes认为在无套利情形下期权的价格等于投资组合的价格. 近些年来,用分数布

【参考文献】

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本文编号：765015