期权定价理论的起源：巴夏里埃

发布时间：2017-08-31 16:00

  本文关键词：期权定价理论的起源：巴夏里埃

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【摘要】：期权定价理论是金融数学中最基本的研究课题之一,它的发展直接推动了现代金融数学的进步.期权定价理论的起源最早可以追溯到1900年法国数学家巴夏里埃的博士论文《投机理论》.巴夏里埃假设标的证券价格过程由一个随机游走驱动,给出了历史上第一个期权定价模型.《投机理论》展示了金融与高等数学思想的第一次交融,标志着现代期权定价理论的开端. 巴夏里埃的工作直接影响了期权定价理论的后续发展,他的思想的传播过程也体现了这一时期数学与金融的交叉发展.本文在充分占有文献的基础上,围绕《投机理论》对巴夏里埃的理论创作背景,巴夏里埃对期权定价理论的贡献及其思想的传播过程进行了系统的研究和分析.主要工作如下： 1.详细阐述了巴夏里埃的生平.巴夏里埃的生活及工作对他的研究造成了深远的影响.结合社会背景,从巴夏里埃的生平分析了巴夏里埃理论的创作背景. 2.探究了巴夏里埃对现代期权定价理论的贡献.系统剖析了《投机理论》中所蕴含的期权定价框架：期权收益的几何表示,标的证券价格的概率分布,期权定价公式.对比现代思想,明晰了巴夏里埃的工作对现代期权定价理论的意义. 3.研究了巴夏里埃期权定价思想的传播过程.回溯并分析巴夏里埃的期权定价思想的特殊的传播过程：半个多世纪的沉寂与酝酿,《投机理论》被重新发现后的兴起与发展.从中展示了巴夏里埃对期权定价理论后续发展的深远影响,继而明确了巴夏里埃在期权定价理论发展过程中奠基性的地位.
【关键词】：期权定价理论 巴夏里埃 投机理论
【学位授予单位】：河北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F830;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 前言9-15
• 第一章 巴夏里埃小传15-23
• 1.1 早年(1870-1892)15-16
• 1.2 八黎求学(1892-1900)16-19
• 1.3 坎坷工作路(1900-1946)19-23
• 第二章 巴夏里埃的《投机理论》23-39
• 2.1 期权收益表23-25
• 2.2 标的证券价格的概率分布25-30
• 2.2.1 布朗运动26-28
• 2.2.2 布朗运动最大值规律28-30
• 2.3 期权定价公式30-35
• 2.3.1 基本原理30-32
• 2.3.2 平价期权定价公式32-34
• 2.3.3 障碍期权定价公式34-35
• 2.4 后续相关研究35-39
• 第三章 巴夏里埃期权定价思想的传播39-51
• 3.1 沉寂与酝酿39-45
• 3.1.1 非主流的选题39-41
• 3.1.2 工具的发展41-45
• 3.2 兴起与发展45-51
• 3.2.1 经典论文“重现”45-47
• 3.2.2 期权定价理论的飞速发展47-51
• 结语51-53
• 参考文献53-59
• 致谢59-60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 罗开位,侯振挺,李致中;期权定价理论的产生与发展[J];系统工程;2000年06期

2 钱立;简评期权定价理论的主要发展[J];经济科学;2000年04期

3 严加安;金融数学:历史与现状[J];中国青年科技;2001年03期

4 徐传胜;概率论简史[J];数学通报;2004年10期

5 杨静;徐传胜;王朝旺;;试析巴夏里埃的《投机理论》对数学的影响[J];自然科学史研究;2008年01期

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本文编号：766516