分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析

发布时间：2017-09-14 23:25

  本文关键词：分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析

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【摘要】：文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式。
【作者单位】： 大庆师范学院数学科学学院;
【关键词】： 分数布朗运动 拟鞅 等价鞅测度 期权
【基金】：黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(11553009)
【分类号】：O211.6
【正文快照】： 0引言Black-Scholes期权定价公式自提出后被广泛应用于金融理论的期权定价内容中,公式中假设股价的分布是对数正态分布。而近年来对股票市场的研究结果表明股票市场价格并不完全符合正态分布,而是呈现出“尖峰胖尾”形态,股价波动不是随机游走的,而是存在着长期的自相关性特点

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本文编号：852966