存款保险费率计算模型对我国现行制度的适用性研究

发布时间：2017-09-16 10:44

  本文关键词：存款保险费率计算模型对我国现行制度的适用性研究

  更多相关文章： 存款保险制度 存款保险费率 Merton期权定价模型 期望损失定价模型

【摘要】：存款保险费率的计算是构建完善的显性存款保险制度的核心问题.国际上最为常用的两种存款保险费率计算模型是Merton期权定价模型和期望损失定价模型.我国于2015年5月起实施《存款保险条例》.该条例的实施标志着我国显性存款保险制度正式确立.根据《存款保险条例》第九条规定,我国存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成.而对于具体的存款保险费率的计算方式上没有明确规定.鉴于此种情况,本文首先概述了Merton期权定价模型和期望损失定价模型，，并对这两个存款保险费率的计算模型进行了简要评价.之后结合《存款保险条例》中与存款保险费率设定有关的条款对我国现行的存款保险制度进行了总结.根据《存款保险条例》的相关规定,选择了引入资本充足率来检验Merton期权定价模型和期望损失定价模型对我国现行存款保险制度的适用性,即存款保险费率计算模型计算的我国商业银行的存款保险费率应与对应的资本充足率呈负相关关系.本文前半部分概述并简单评价了Merton期权定价模型和期望损失定价模型.从数学证明的角度,证明了Merton期权定价模型和期望损失定价模型计算的存款保险费率与资本充足率呈负相关关系.由此证明了在理论上Merton期权定价模型和期望损失定价模型适用于我国的存款保险制度.本文的后半部分从实证分析的角度考量Merton期权定价模型和预期损失定价模型对我国现行存款保险制度的适用性.参考近期的相关数据,运用Matlab软件分析两种存款保险费率计算模型计算得到我国商业银行的存款保险费率是否与相应的资本充足率呈负相关关系.并以分析结果判断两种存款保险费率计算模型对我国现行存款保险制度的适用性.最后,综合我国的现行制度,国际经验和分析结果对我国存款保险费率的设定做出预测.
【关键词】：存款保险制度 存款保险费率 Merton期权定价模型 期望损失定价模型
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• abstract5-7
• 第一章 绪论7-10
• 1.1 选题背景与研究意义7
• 1.2 国内外研究文献综述7-8
• 1.3 研究创新点与不足8-10
• 第二章 存款保险费率计算模型及我国现行存款保险制度概述10-19
• 2.1 Merton期权定价模型概述及评价10-13
• 2.1.1 Merton期权定价模型10-13
• 2.1.2 Merton期权定价模型的评价13
• 2.2 期望损失定价模型概述及评价13-17
• 2.2.1 期望损失定价模型概述13-16
• 2.2.2 期望损失定价模型的评价16-17
• 2.3 我国现行存款保险制度概述17-19
• 第三章 存款保险费率与资本充足率的负相关性证明19-24
• 3.1 资本充足率与存款保险费率关系概述19-20
• 3.2 Merton期权定价模型计算的存款保险费率与资本充足率的负相关性证明20-22
• 3.3 期望损失定价模型计算的存款保险费率与资本充足率的负相关性证明22-24
• 第四章 存款保险费率计算模型对我国现行制度适用性的实证分析24-40
• 4.1 Merton期权定价模型对我国存款保险制度适用性的实证分析24-28
• 4.2 期望损失定价模型对我国存款保险制度适用性的实证分析28-37
• 4.3 总结与展望37-40
• 参考文献40-42
• 致谢42

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