国际原油市场量价关系的分阶段研究——基于线性与非线性Granger因果关系检验

发布时间：2017-10-02 16:33

  本文关键词：国际原油市场量价关系的分阶段研究——基于线性与非线性Granger因果关系检验

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【摘要】：本文根据1986年1月2日至2013年12月20日WTI原油期货价格和交易量日数据的GARCH变点并将其分为四个时期,研究了不同时期的原油期货价格波动与成交量的线性与非线性因果关系。研究结果表明,在不同时期,量价的线性关系并不稳定,而价格对于交易量具有稳定的非线性Granger单向因果关系。依据研究结论,本文从三个层面提出我国应对国际原油价格波动的政策建议。
【作者单位】： 中国石油大学(华东)经济管理学院;
【关键词】： 国际原油市场 量价关系 Granger 因果关系 变点检验
【基金】：教育部留学回国人员科研启动基金 教育部人文社科项目(14YJC910004) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(13CX04026B) 山东省软科学(2013RKE28007) 山东省高等学校科技计划项目(J14WG58)
【分类号】：F224;F764.1
【正文快照】： 在当前经济全球化的背景下,国际原油价格波动会对世界各国的经济产生影响。近年来,随着我国经济的高速发展,对原油的需求以及对国际市场的依存度也在逐渐增强。我国原油进口量从2001年的0.7亿吨增加到2013年的2.82亿吨,仅次于美国,原油对外依存度逼近58.1%,远超其他国家。进口

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本文编号：960692