正态跳扩散模型下的外汇期权定价

发布时间：2017-10-02 23:28

  本文关键词：正态跳扩散模型下的外汇期权定价

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【摘要】：为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【关键词】： 外汇期权 外汇汇率 风险中性定价 正态跳扩散模型 It?公式 概率测度 Poisson过程
【基金】：河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 0引言外汇期权是以货币为标的物的期权,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定汇率向发行人购买或出售货币的有价证券.欧式看涨(看跌)外汇期权,赋予其持有者在期权的到期日,有权以预先指定的汇率用即期本国货币购买(售出)一定单位外国货币的权利.外汇期权可分为两种

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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本文编号：961768