基于系统交易理论构建的交易法及其应用研究

发布时间：2017-10-04 02:23

  本文关键词：基于系统交易理论构建的交易法及其应用研究

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【摘要】：中国股市从1990年建立至今，已经走过24个春秋。作为资本市场的主要参与者，交易所、上市公司、投资人都从当初的懵懂变得越发成熟，市场交易体系的建立也日益完善。投资者们经历了大熊市的苦涩，也品尝到了大牛市的疯狂。有人赚得盆满钵满，有人也为此输得倾家荡产。在这个残酷的财富市场中，人们不断地寻找在股市当中赚钱的秘诀。在这种情况下，如何能够在股市当中长期稳定的盈利，，是每个理性的投资人都追求的终极目标。本文所讨论研究的系统交易方法便是为了寻找和解开投资者如何能够在交易中稳定获利的一把钥匙。 本文从实际出发,在系统交易理论指导下，以交易系统设计和金融实验为主要手段,针对我国A股市场开展交易系统研究。 第2章中论文论述了交易系统的设计原理，包括了夏普比率--一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标；凯利公式--用以计算出每次进入市场应投入的资金比例；投资心理理论--不同人不同的性格适用于不同的交易方法，完整的设计出了一套投资交易系统，一种旨在追求长期稳定的盈利模式，并对该系统的有效性做出了深入的实验分析。 第4章中论文的重点在于交易系统的构造，包括入市方法、投资比重和退出市场。系统的构造过程是通过基本面分析以及技术分析等等方法，寻找到期望收益大于风险的一种正回报交易机会，然后根据自有资本的数量决定可以长期入市的持仓比重，最后随着未来股价的变化退出市场。 第5章中针对交易系统本文进行了全程仿真检验，包括了买入信号设计检验，持仓比重设定检验以及退出设计，并对检验结果做出分析评价，最终进一步完善交易系统。 本文丰富了国内有关系统交易的研究理论，为投资者开拓了一种独特的投资交易方法，可广泛应用于投资黄金、期货、股票指数、个股以及其它金融衍生品。
【关键词】：股票投资 交易系统 操盘方法
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 引言10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 国内外研究现状11-13
• 1.2.1 国外研究现状11-12
• 1.2.2 国内研究现状12-13
• 1.3 课题研究目的13-14
• 1.4 本文的研究意义14
• 1.5 本文的研究方法14
• 1.6 本文的研究内容14-15
• 1.7 本文的创新点15-16
• 2 系统交易法概述16-26
• 2.1 系统交易理论的含义16
• 2.2 系统交易的发展16-17
• 2.3 系统交易法的作用17
• 2.4 交易系统的分类17-19
• 2.5 交易系统的内容19-23
• 2.5.1 确定任务和目标19-20
• 2.5.2 确定交易观念20-21
• 2.5.3 确定初始风险21
• 2.5.4 选择一个有效的理念21-23
• 2.6 交易系统的数学模型建立23-26
• 2.6.1 系统的持仓结构确定23-24
• 2.6.2 系统的盈利能力评价24
• 2.6.3 系统的抵御风险能力24-26
• 3 交易系统的构建流程26-32
• 3.1 设定适合自己的目标,建立交易系统26
• 3.2 制定入市策略26-28
• 3.2.1 确定可承受的风险26-27
• 3.2.2 用夏普比率测定收益风险比27
• 3.2.3 选定适合自己的入市信号27-28
• 3.3 确定投资比重28-30
• 3.3.1 凯利公式28-30
• 3.3.2 利用停价保护资本30
• 3.4 制定退出策略30-32
• 4 交易系统的设计32-38
• 4.1 入市信号的设计32-33
• 4.2 风险乘数的设计33-34
• 4.3 投资比重的设计34-36
• 4.4 退出市场的设计36-38
• 5 交易系统的仿真检验38-46
• 5.1 交易系统仿真检验的原则38-40
• 5.1.1 交易成本38
• 5.1.2 交易的指令方式38-39
• 5.1.3 交易的回波效应39
• 5.1.4 突发事件39-40
• 5.2 交易系统的检验内容40
• 5.3 交易系统的检验过程40-43
• 5.4 交易系统的检验报告43-46
• 5.4.1 交易系统的评价分析44
• 5.4.2 对系统的不足分析44-46
• 6 总结与展望46-48
• 6.1 总结46-47
• 6.2 展望47-48
• 致谢48-49
• 参考文献49-51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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本文编号：968102