开放条件下原油期货市场投机和套利行为的风险度量

发布时间：2017-10-05 06:41

  本文关键词：开放条件下原油期货市场投机和套利行为的风险度量

  更多相关文章： 原油期货 投资者行为 投机 套利 风险度量

【摘要】：期货市场与投资者行为紧密联系,并相互影响。投机者和套利者是提供流动性的重要力量,投机和套利也是期货市场的主要交易行为类型。基于投资者行为对市场的影响具有一致性的特点,本文以开放市场的原油期货为研究对象,通过考虑便利收益和自适应预期条件,进一步完善了传统的投机与套利分析模型,并定量分析了投资者的投机和套利行为对原油期货价格形成机制的影响。市场不同的参与主体应采取符合自身特色的交易和风险防范策略。
【作者单位】： 上海社会科学院世界经济研究所;上海期货交易所信息平台建设工作小组;
【关键词】： 原油期货 投资者行为 投机 套利 风险度量
【分类号】：F764.1;F724.5
【正文快照】： 期货市场与投资者行为紧密联系,并相互影响,投资者行为对市场的影响跨越地区具有一致性。期货市场中,投机者和套利者是提供市场流动性的重要力量,通过在便利收益和自适应预期条件下定量研究投资者投机和套利行为的相关风险以及对价格形成发挥的作用,有助于我们明晰投机和套利

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨华辉;;上市公司绩效及风险度量[J];经济管理;2006年04期

2 周小英;王宁建;;风险度量模式评析[J];财会通讯;2009年26期

3 刘军;柳福祥;;拉普拉斯随机序及其在保险风险度量中的应用[J];系统工程;2009年12期

4 林志炳;许保光;;一致性风险度量的概念、形式、计算和应用[J];统计与决策;2006年05期

5 蒋春福;尤川川;彭红毅;;Expected Shortfall风险度量的一致性估计[J];统计与决策;2007年14期

6 孙激流;王瑞强;沈大庆;;一类特殊投资群体谱风险度量和最优资产组合[J];统计与决策;2010年20期

7 厉婷;;国外风险度量理论研究综述[J];中国证券期货;2011年11期

8 车玉珑,范薇薇;浅析财务风险度量框架[J];当代经济;2004年03期

9 叶淑英;占洪;;投资组合的风险度量研究[J];沿海企业与科技;2009年05期

10 杨爱军;孟德锋;;基于下偏矩风险度量的我国开放式基金业绩评价[J];经济与管理评论;2012年06期

中国重要会议论文全文数据库 前8条

1 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

2 李红权;马超群;;风险度向量方法及其实证研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年

3 万上海;;基于凸组合的一致性风险度量决策分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

4 许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

5 彭锦;;不确定理论与风险理论[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

6 刘向丽;常云博;;中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率的方法研究[A];中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究[C];2014年

7 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年

8 刘子兰;严明;;全国社会保障基金投资风险管理研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年

中国重要报纸全文数据库 前5条

1 郑平;用风险度评估股票投资组合的非系统风险[N];证券时报;2001年

2 广永期货 宋国玲　李雅静;期货公司核心风险的量度与控制[N];期货日报;2008年

3 南华期货研究所 陈彤　李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年

4 广发期货发展研究中心 高能斌;金融衍生品的风险度量及管理[N];期货日报;2010年

5 肖海港　编译;从《星球大战》看VaR模型的缺陷[N];期货日报;2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年

2 荀立;Haezendonck-Goovaerts风险度量研究[D];吉林大学;2012年

3 洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年

4 李萍;标准化风险度量下的投资决策与合同履约激励对策[D];华中科技大学;2005年

5 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年

6 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年

7 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年

8 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年

9 毛甜甜;风险度量和浓度的二阶逼近以及风险厌恶的刻画[D];中国科学技术大学;2012年

10 魏文宁;倒向随机方程及其应用中的新结果[D];复旦大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 贾佳;失真风险度量[D];中国科学技术大学;2009年

2 夏小艳;基于扭曲函数的风险度量分析与研究[D];武汉理工大学;2008年

3 张养维;上市公司财务风险度量研究[D];西南财经大学;2009年

4 张燕;巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究[D];湖南大学;2005年

5 乔静敏;同单调性的多元风险度量[D];华东师范大学;2012年

6 詹宝强;股市风险度量理论与实证研究[D];暨南大学;2008年

7 任小磊;基于谱风险度量的投资组合优化模型研究[D];北京化工大学;2009年

8 叶淑英;投资组合的风险度量研究[D];广州大学;2010年

9 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年

10 胡成伟;金融风险度量及其比较研究[D];湖南大学;2006年

，

本文编号：975344