存款保险的定价方法及我国的现实选择

发布时间：2017-10-07 17:35

  本文关键词：存款保险的定价方法及我国的现实选择

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【摘要】：长期以来,我国实行的是一种隐性的存款保险制度,即当商业银行发生破产或面临危机之时,由国家采取措施保护存款者的利益。这种制度导致了商业银行风险管理意识不强及内控机制不健全、国家财政负担沉重、金融市场化改革难以推进等问题。如今,我国利率市场化已经步入实质性阶段,这对商业银行而言意味着巨大的挑战,在利率波动加大、市场竞争加剧的情况下,银行还要承担利率风险增加和存贷款利息差减少的压力,而中小商业银行和农村信用社因受到资金、技术和人才等方面的制约,将面临更大的挑战,个别银行极有可能因经营不善而破产倒闭。 作为金融安全网的重要组成部分,存款保险制度在保护存款者利益、防范银行风险和稳定金融秩序等方面起着积极作用。从国内外的实际情况来看,存款保险制度己然是一种发展趋势,而从国内外学者的研究成果来看,在存款保险的制度设计中,保险费的定价问题是核心,合理的保险费率有利于维持存款保险基金的平衡,能有效避免道德风险和逆向选择,对存款保险制度的健康稳定发展具有重大意义。在存款保险定价的方法选择上,国内学者通过比较分析,一致认为预期损失定价方法是较符合我国的实际情况的,此观点也为本文的写作提供了基础。 因此,本文将围绕存款保险的定价方法,首先从投保人与投保形式、保险费率的设定与收取方式、赔付范围这三个定价的影响因素展开论述；然后从假设条件、相关参数、基本原理、模型拓展等方面论述了Merton期权定价方法和预期损失定价方法,也探讨了常用存款保险定价方法之间的关系,阐明了它们的优缺点与适用范围；通过比较分析,本文认为在预期损失定价方法的基础之上从商业银行资本配置的角度对我国存款保险进行的定价方法是较符合我国的实际情况的,同时本文还搜集了商业银行相关数据分别对国有商业银行、股份制商业银行和其他中小银行进行费率测算,最终根据结果提出相关政策建议。
【关键词】：存款保险制度 定价方法 资本配置
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F842.682
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-15
• 1.1 论文的选题背景与研究意义8-9
• 1.2 国内外研究现状9-13
• 1.3 研究框架13-14
• 1.4 可能的创新与存在的不足14-15
• 1.4.1 可能的创新14
• 1.4.2 存在的不足14-15
• 第2章 影响存款保险定价的主要因素15-19
• 2.1 投保人与投保形式15-16
• 2.1.1 投保人15
• 2.1.2 投保形式15-16
• 2.2 保险费率的设定与收取方式16-17
• 2.2.1 保险费率设定方式16
• 2.2.2 保险费用收取方式16-17
• 2.3 赔付范围17-19
• 2.3.1 保护币种17
• 2.3.2 保护范围17-19
• 第3章 存款保险定价的常见方法与比较19-26
• 3.1 Merton期权定价法19-21
• 3.1.1 方法基础：B-S期权定价理论19-20
• 3.1.2 方法推导及发展20-21
• 3.2 预期损失定价法21-23
• 3.3 其他定价方法23-24
• 3.4 各种方法之间的比较24-26
• 第4章 我国存款保险定价方法的选择26-32
• 4.1 预期损失定价法的延伸：银行资本配置角度26-27
• 4.2 方法的基本思路27-28
• 4.2.1 银行资本与存款风险的关系27
• 4.2.2 银行资本配置与存款保险定价的关系27-28
• 4.3 方法的具体推导28-32
• 4.3.1 假设条件与参数说明28-29
• 4.3.2 存款保险定价公式的推导过程29-32
• 第5章 我国存款保险定价方法的应用32-37
• 5.1 基本假设32-33
• 5.2 数据的搜集与处理33
• 5.3 各类商业银行的存款保险费率测算33-36
• 5.3.1 国有商业银行的存款保险费率测算34
• 5.3.2 股份制商业银行的存款保险费率测算34-35
• 5.3.3 其他中小银行的存款保险费率测算35-36
• 5.4 结论总结36-37
• 第6章 相关政策建议37-40
• 6.1 加快存款保险制度的立法进程37
• 6.2 明确存款保险制度的范围37-38
• 6.3 设定合理的定价机制38-39
• 6.4 建立并完善金融监管部门间的协调合作机制39-40
• 参考文献40-45
• 致谢45

【参考文献】

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本文编号：989174