甘肃农信农户小额信贷业务逾期风险识别与控制策略研究

发布时间：2020-07-13 19:57

【摘要】：随着农村产业结构的变化,越来越多的农户开始向金融机构申请贷款,以发展规模经营,以实现收入增长。作为服务三农的主力军,甘肃农信适时推出农户小额信用贷款业务,但由于目前农村金融体系尚不完善,以及农户信用风险的特殊性,信贷业务逾期率居高不下,导致部分网点信贷资产严重缩水,影响了金融机构对农户小额信用贷款的正常发放。甘肃农信农户小额信贷业务包括评级授信、贷款发放、贷后管理三个阶段,以农户评级授信结果为依据来评价其还款意愿和还款能力,农户信用等级评定是否准确,对业务风险管理效果具有很大影响。本论文依据风险管理研究框架,利用数据挖掘工具识别甘肃农信农户小额信贷业务中的关键风险点,对之进行量化评估,并制定相应的风险管理策略,以促进业务的持续健康发展。首先,论文选取甘肃农信2016年8月至2017年8月期间的272132条农户小额信贷样本数据(其中种植业信贷样本数据151419条,养殖业信贷样本数据120713条),以信用贷款是否逾期为目标变量,以目前授信评级体系中的18个指标为风险特征变量,借助SPSS19.0统计分析软件、选用Logistic回归进行分析,对种植业、养殖业用途的两个信贷子类业务分别进行风险点识别。其次,结合现实数据,对识别出的风险点从逾期概率及损失规模两个维度进行量化评估,进而进行风险分类。最后,根据量化结果提出针对性的风险管理策略。数据挖掘结果表明,种植业信贷业务有17个导致逾期的关键风险点,养殖业信贷业务有12个导致逾期的关键风险点,两个子类信贷业务的风险类型、风险表现及风险结构截然不同,差异非常显著。这意味着,当前农户小额信贷“一揽子”的管理模式存在明显弊端,无论授信评级还是贷后监管,进行风险分类管理更为合理;分类管理有助于提高风险识别的准确性和有效性,在此基础上设计相应的风险管理策略将具有更好的针对性和有效性。
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.43
【图文】：

路径图,路径图,农户小额信用贷款,小额信用贷款

收入者提供的无担保和抵押的信用贷款。1993 年-1994 年，中国社科院农村发展研究所初步将孟加拉国乡村银行的小额信贷模式引入中国，并实施了“行动研究计划”的小额信用贷款项目，以扶贫的方式将小额信用贷款引进中国。1999 年-2001 年，部分省市的农村信合根据中国人民银行下发《农村信用合作社农户小额信用贷款管理暂行办法》和《农村信用社农户小额信用贷款管理指导意见》，简化贷款手续，方便农民自主借贷，推行农户小额信用贷款和农户联保贷款业务。2002 年是在农户小额信用贷款发展史上非常具有里程碑的意义的一年，这一年，农村信用社在人民银行的指导下开始全面发放农户小额信用贷款。小额信用贷款经过十多年的发展和完善，已经成为了全球流行的消除贫困的有效工具，在很大程度上缓解了贫困人口被金融约束，没有资本，无法发展的问题，符合我国精准扶贫政策，为愿意走出贫困的农户提供资金支持，提供增加收入的途径，提升整个社会和家庭的福利。农户小额信用贷款的外部效应，对整个地区的经济、社会发展环境有很大的提升作用，作用机制如图 2-1、图 2-2 所示。

路径图,路径图,农户小额信用贷款,信贷需求

图 2-2 农民增加收入达到脱贫的路径图农户小额信用贷款是扶贫的有效工具，有助于激发农民的信贷需求，激活农村金融市场。根据《农村信用社农户小额信用贷款管理指导意见》，农户小额信贷业务具有以下特点：1. 服务于特定群体农户小额信贷业务的最初目的是为愿意走出贫困的农户，提供小额信贷资金，解决了农户融资难的问题，帮助农户建立合作关系，开展生产，提高收入，增加消费，自身摆脱贫困的同时带动整个行政村脱贫。甘肃农信作为服务三农的主力军，其推行的农户小额信用贷款具有明显的扶贫特征，农村市场，是金融市场不发达的地区，农户小额信用贷款有很大的脱贫致富作用。2. 仅凭信用贷款，无需担保抵押农户小额信用贷款只为农民提供贷款，是信贷机构基于对贷款客户的充分信任，因为农民参与生产经营的都是小型项目，范围比较狭窄，信贷需求量相对比较少，盈利能力有限，一般没有抵押物。

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图 4-3 种植业风险评估散点图本论文对以上的风险点按照逾期率的高低和逾期后的损失进行分类，即损失期望，损失期望=逾期率*平均损失金额。将损失期望大于 10000 元的指标定义为高风险点，损失期望 7500 元~ 10000 元的定为高风险点，损失期望小于 7500 元的定为低风险点，并进行分析：从图 4-3 可知，x7(i>0) 、x5(i>0)、x16(2) 、x14(2)风险最低，x1(i>0) 、x17(0)、x18(i≠2) 、x6(i≠2) 、x15(i≠2) 、x2(0)、x9(i>2)风险居中，x19(1)的风险最高，以上风险点是本论文需要重点控制的风险。低风险点 4 个1. 当指标 5--信用状况-信用记录，取到风险点：x5(i>0)--最近 3 年在金融机构有欠贷、欠息记录时，逾期的概率是 15.44%，平均损失为 45222.45 元。2. 当指标 7--偿债能力-家庭财产，取到风险点：x7(i>0)--30 万元（含）以下，逾期的概率是 17.20%，平均损失为 43545.96 元。3. 当指标 8--偿债能力-家庭人均年收入，取到风险点：x8(i>0)--5000 元

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