资本充足率监管对国内中小型商业银行信贷扩张的影响
发布时间：2020-07-15 16:07
【摘要】：银行业的风险管理一直备受关注,而资本作为防范银行风险的最后一道防线,受到国内外监管机构的高度重视。为了保证银行健康发展,巴塞尔委员会于1988年通过了《巴塞尔协议Ⅰ》,首次建立起资本充足率监管的统一标准,很多国家也纷纷参照这一标准对本国银行进行风险管理,提高本国银行的风险应对能力。随着经济发展和金融创新,巴塞尔委员会根据银行的实际现状不断对《巴塞尔协议Ⅰ》进行修改,各国也不断根据自己国家的发展现状和巴塞尔委员会制定的标准来制定各自的资本充足率监管标准。巴塞尔协议关于资本充足率的监管规定愈加严格,中国在资本充足率监管方面也逐渐与国际接轨。资本充足率监管对于防范银行业风险、维护银行及金融体系的稳定具有重要意义。各国都高度重视资本充足率监管对银行传统业务的影响,与银行资本息息相关的主要业务是贷款,银行信贷在社会资源优化配置中起到了不可或缺的作用,也是促进经济结构调整的重要推动力,愈加严格的资本充足率监管对国内商业银行的信贷会有怎样的影响,是本文研究的核心内容。中央银行近年来实施量化宽松的货币政策促进了银行业的信贷扩张,信贷扩张有助于刺激经济增长,但是粗放型的信贷扩张会加大银行业经营的风险。为了防范银行盲目的信贷扩张带来的风险,各国监管机构纷纷制定了一些监管规则,本文主要研究资本充足率监管是否会对银行的信贷扩张产生影响。由于大型国有商业银行自身的规模比较庞大,资本较为充足,外部融资渠道较为广泛,其信贷状况几乎不受资本充足率监管的影响,所以本文的研究对象是中小型商业银行。本文主要研究在中国资本充足率监管不断加强的形势下,国内中小型商业银行信贷扩张所受到的影响,并基于理论研究和实证研究的结论,提出了针对监管机构及中小型商业银行的相关政策建议。全文总共分为五个章节。第一章绪论部分介绍了资本充足率监管对中小型商业银行信贷扩张影响的研究背景、研究目的与意义,从资本充足率监管对银行信贷扩张的直接影响、货币政策信贷传导机制、资本监管的亲周期性、资产负债等式的推导、资本监管对不同类型银行的影响研究等方面分析总结了国内外相关文献的研究成果,并进行文献总结评述。接下来提出文章的研究方法和研究思路,并指出创新点和不足,其中本文选取2012年作为监管年,选取中小型商业银行作为研究对象,依据资产规模和资本充足率的亲周期性对中小型商业银行进行划分、研究的新发现是本文的四大创新点。第二章分析国际巴塞尔协议的演变、中国资本充足率监管的演变及现状,从而进一步研究中国资本监管不断加强的形势下中小型商业银行信贷扩张所受的影响。第三章为理论研究部分,分别从资本充足率监管对银行信贷扩张的直接影响机制、间接影响机制及资产负债等式的推导研究三个方面进行,并提出了理论假设。第四章选取了中国21家中小型商业银行2004-2017年的年度数据,并以2012年作为时间节点进行分时期研究,采用面板数据回归模型对中小型商业银行总体进行回归分析。同时根据银行的资产规模和资本充足率的亲周期性把中小型商业银行划分为股份制商行和城农商行两类,并分别进行回归分析,对第三章的理论假设进行验证。第五章对实证研究的结果进行总结分析,得出资本充足率监管会抑制中小型商业银行信贷扩张的结论。将股份制商行和城农商行分开研究的结果表明,资本充足率监管对股份制商行信贷扩张的抑制作用较小,而对城农商行信贷扩张的抑制作用较强。最后分别从银行和监管机构的角度提出政策建议,认为银行应该从加强中间业务发展、提高服务质量、加快上市进度、合理配置资产四个方面提高自己的盈利水平,进而扩大资本来源渠道,监管机构也应进一步强化资本充足率监管,完善分类、分阶段监管制度,与中小型商业银行共同拓宽融资渠道。
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4;F832.1
【图文】：
逦资本充足率监管对国内中小型商业银行信贷扩张的影响逦逡逑分点，商业银行的资本充足状况受到较大的影响。逡逑逦表２－１商业银行资本充足状况逦逡逑时间逦２００７逦２００８逦２００９逦２０１０逦２０１１逦２０１２逦２０１３逦２０１４逦２０１５逦２０１６逦２０１７逡逑核心资本充逡逑，逦—逦—逦９．４逦１０．１逦１０．２逦１０．６逦９．９逦１０．６逦１０．９逦１０．８逦１０．８逡逑足率（％）逡逑资本充足率逡逑／（ｕ、逦８逦１２逦１１．４逦１２．２逦１２．７逦１３．３逦１２．２逦１３．２逦１３．５逦１３．３逦１３．６逡逑（％）逡逑数据来源：银监会２００７－２０１７年年报，“一”表示数据缺失逡逑以上是对商业银行资本充足率监管现状的总体分析，不同类型银行的资本充逡逑足率监管现状略有差异，下面分别是部分大型国有商行、股份制商行、城农商行逡逑的资本充足率走势图。逡逑图２－１大型国有商行资本充足率走势图逡逑
足率监管现状略有差异，下面分别是部分大型国有商行、股份制商行、城农商行逡逑的资本充足率走势图。逡逑图２－１大型国有商行资本充足率走势图逡逑１８．００邋逦逦逦邋一——逡逑１６．００邋－－逡逑１４．００逦逦逦逦＾ｓ＾ｌ／＾＊＊＊＊＊＾．＇逦逡逑—中国工商银行逡逑１０００逦逦—逦中国农业银行逡逑８．００邋逦逦邋逦－？？？？＂？？—邋■？？？？？？？邋中国设银行逡逑６－００逦逦中国银行逡逑４－００逦逦交通银行逡逑２００逡逑０．００邋逦逦逦ｒ－邋———逦邋一－—邋－－－—－邋邋邋－■—逦逦逡逑－５＾邋＾逦＾逦＾邋＾逦＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾逡逑图ｆ股份制商资本ｆ足率＃R饧溴义希五宀澈Ｒ绣义希叮埃埃板五危苠五五五五义希皱巍惴⒁绣义希担埃埃板危苠五问倮睢鲆郁蘖
本文编号：2756717
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4;F832.1
【图文】：
逦资本充足率监管对国内中小型商业银行信贷扩张的影响逦逡逑分点，商业银行的资本充足状况受到较大的影响。逡逑逦表２－１商业银行资本充足状况逦逡逑时间逦２００７逦２００８逦２００９逦２０１０逦２０１１逦２０１２逦２０１３逦２０１４逦２０１５逦２０１６逦２０１７逡逑核心资本充逡逑，逦—逦—逦９．４逦１０．１逦１０．２逦１０．６逦９．９逦１０．６逦１０．９逦１０．８逦１０．８逡逑足率（％）逡逑资本充足率逡逑／（ｕ、逦８逦１２逦１１．４逦１２．２逦１２．７逦１３．３逦１２．２逦１３．２逦１３．５逦１３．３逦１３．６逡逑（％）逡逑数据来源：银监会２００７－２０１７年年报，“一”表示数据缺失逡逑以上是对商业银行资本充足率监管现状的总体分析，不同类型银行的资本充逡逑足率监管现状略有差异，下面分别是部分大型国有商行、股份制商行、城农商行逡逑的资本充足率走势图。逡逑图２－１大型国有商行资本充足率走势图逡逑
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