小微企业贷款定价问题研究

发布时间：2020-07-17 18:50

【摘要】：小微企业在任何一个国家、任何一种经济形态下都是必须重视的社会经济的重要组成部份。它拥有的灵活多变的形式是对大型企业的有效补充,小微企业持续健康的发展带动了我国财政税收、GDP增长和就业率的增长。作为活跃市场经济的基础构成要素,小微企业在促进经济结构转型,改变现有的经济增长方面,提高对广大群众的服务能力等很多领域都起到了相当大的作用。随着小微企业的数量不断变多,自已经济实力的不断增强,所以对于资金的需求也越来越多,而目前全球经济形势对我国小微企业的冲击力是巨大的,严重影响了他们的健康发展,由于我国小微企业资产规模小、社会信用不佳、经营风险大、经营管理不够规范、财务管理水平低等种种自身原因,使得其贷款偿还能力低,一些不同银行对小微企业提供贷款帮助时往往是顾虑重重,小微企业通过商业银行的融资需求不能得到充分满足,如果采用别的方式得到资金所花费的利息会很大,该种情况抑止了小微企业的发展壮大。国内的改革开放处于深水区,开放的力度会逐渐变大,利率市场化的呼声越来越高,各种融资方式的不断推陈出新,大中型企业得到资金的途径越来越多,不再像以往那样依赖银行贷款。随着传统业务收益程度日益下降,商业银行纷纷寻求新的利润增长点。商业银行纷纷将目光瞄向了小微企业信贷这一市场,随着市场竞争的加巨,国外的一些商业银行进入到了国内市场,采用何种方式获取较大的市场份额,如何优化改进贷款定价模式适应自身发展,是商业银行适应经济市场发展需要思考的首要问题。本文以从贷款定价的相关知识入手,简要地叙述了小微企业基础概念和贷款定价机制的基本概念以及目前小微企业贷款发展状况和现行的几种主流贷款定价方法中存在的一些问题,对目前最常见贷款定价模型的优缺点进行了阐述,并在此基础上集中了解了几种常见的贷款定价模型及RAROC模型如何发挥自身优势,为小微企业的发展带来更多的便利进行了论述。因国家调控政策对小微企业的影响尤其显著,所以不能简单选用成本加成模型;而我国的货币市场还不够成熟,所以市场导向型模型也不合适;客户导向型模型虽然具有一定的优势但设计还不够全面;KMV模型虽能弥补其它几种模型的缺陷,但这种模型不要求有效市场假设,更适用于上市公司信用风险的预测。所以最终确定RAROC模型是适合小微企业的贷款定价模型。同时对山东省东营市某企业利用不同模型分别进行了案例分析,论证了 RAROC模型应用于小微企业贷款定价是否可行以及达到的应用效果。
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4;F276.3

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 耿志波;;小微企业贷款定价与风险探讨[J];市场研究;2015年09期

2 张日红;荣沉;;引入企业主征信评分风险因素 创新小微企业贷款定价方法[J];中国银行业;2015年07期

3 黄纪宪;顾柳柳;;贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究[J];金融论坛;2014年05期

4 朱泓;;小微企业发展的几点建议[J];企业导报;2013年23期

5 吕峻;;透视风险,商业银行应如何纾解小企业贷款难[J];金融经济;2012年22期

6 马理;杨嘉懿;;特许权价值与商业银行行为选择[J];财政研究;2012年08期

7 蔡旺;;针对不同客户的村镇银行贷款利率制定[J];财会月刊;2012年18期

8 徐骏飞;;小微企业融资问题研究[J];西南金融;2012年05期

9 郑九歌;;积极的小微企业信贷政策研究[J];经济与管理;2012年01期

10 张燕;路文杰;;基于同业竞争的中小企业贷款定价模式设计[J];技术经济与管理研究;2011年04期

相关硕士学位论文 前2条

1 姚昆;利率市场化下的小微企业贷款定价模型研究[D];首都经济贸易大学;2015年

2 李宪;小微企业贷款的定价研究[D];西南财经大学;2014年

本文编号：2759797