青岛WB银行对公贷款风险管理优化的研究

发布时间：2020-08-18 10:15

【摘要】：2015年来,我国宏观经济下行压力持续加大,随着“三去一降一补”调控措施的深入,我国经济增速下滑,从持续高增长状态变为中高速发展,经济旧动能疲态与新动能不足结构性矛盾突出。随着去产能、去杠杆的推进,传统行业企业效益普遍下滑、经营运转困难,信用违约情况频发。同时中国银行业在业务快速发展的同时,相应的风险管理水平没有跟上,因此商业银行的贷款风险不断加大,不良贷款余额和不良贷款户数呈现“双增长”趋势,城市商业银行作为地方性银行,其资产质量更不乐观。同时,随着国家层面去杠杆、全面防控系统性金融风险政策的推进,银保监会、人民银行相继出台了许多新的金融监管政策,并强化了监管力度和监管措施,对商业银行风险管理、合规经营提出了更高要求。商业银行业正经受着转型的阵痛,因此风险控制不能再沿用传统思维,必须针对新环境、新因素进行深层次的分析,进一步采取更有效的贷款风险控制措施。本文研究的青岛WB银行成立于2010年,是山东省城商行的一家异地分行,其定位于服务地方经济、服务广大市民、服务中小企业。自WB银行成立以来,始终秉承对公业务优先的发展模式,目前对公贷款占比近90%。自2016年以后,对公贷款风险事件频发,不良贷款出现集中暴露和“前清后冒”趋势,青岛WB银行所面临的贷款风险压力也空前增大。受不良贷款影响,青岛WB银行发展已经严重受阻,且连续多年在总行考评排名靠后。WB银行为城市商业银行,风险管理起步较晚,其风控水平相较国内外先进银行仍有较大差距,在机制建设、管控措施上存在诸多不足。本文以青岛WB银行的对公贷款风险管理为主题,以优化贷款风控流程、降低贷款风险为目标,对该行的贷款风险管理现状进行了细致地分析;并针对青岛WB银行对公贷款风险管理存在的缺陷进行了深入阐述,进而对该银行对公贷款风险管理的总体控制和贷款风险管理具体措施提出优化建议,用来指导商业银行对公贷款风险管理的实际工作。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4
【图文】：

审批流程,银行贷款

图 3.1 WB 银行贷款审批流程图3.2.2 贷款风险管理制度为规范信贷行为，合理有效运营资金，防范贷款风险，WB 银行根据银保监会的框架要求，针对自身的经营特色及实际情况，建章立制、完善贷款制度体系建设，先后从信贷发展战略指引、授信基本制度、各项贷款产品实施细则、不良贷款问责处罚等多个方面制订了一系列的制度办法，用于贷款操作指导和规范。例如：2015 年至 2018 年陆续印发《WB 银行全面风险管理指导意见》、《WB 银行行业授信限额管理办法》、《WB 银行信用风险管理办法》、《WB 银行绿色信贷实施细则》、《WB 银行风险偏好管理办法》等，从授信发展战略方面，对全行风险管理水平提出了明确的要求，确保风险管理体系的有效性，并对全行风险管理指明了工作方向。2015 年以后，陆续出台《WB 银行信用等级评定办法》、《WB 银行授信基本制度》、《WB 银行统一授信管理暂行办法》、《WB 银行授信业务审批及使用流程》、《WB 银行贷款

不良贷款,走势图,银行,贷款总额

表 3.1 2014-2018 年青岛 WB 银行对公不良贷款统计(万元)贷款总额关注贷款余额不良贷款余额不良率014 年 349356 30153 25635 7.34%015 年 364749 101111 8112 2.22%016 年 400433 68322 6077 1.52%017 年 442621 67549 11298 2.55%018 年 376061 107597 8462 2.25%来源：根据银行相关报表整理

企业,品格,产业链,程度

图 4.1 企业 5C 风险评估模型营环境、能力、担保品、品格”四项可以使用定性分析：在经营企业所处产业环境、行业地位、生产技术是否先进、主营产品的，衡量借款企业的产业发展、自身竞争力程度；在企业管理能力的组织形态、高层管理能力、核心团队向心力、商业经验、近几评价，确定企业是否有良好的成长性及内控机制；在担保情况分市场价值、变现程度、价值变动程度等进行分析，对保证人资历，评估担保人的代偿程度。在借款人品格方面，应将实际控制人全面考察实际控制人的道德修养、管理能力、风险偏好、诚信责任理应用产品组合优化客户选择银行传统的流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等产品样化需求，因此青岛 WB 银行可以发掘企业在产业链中的优势发展核心龙头企业带动的“供应链”、“产业链”、“物流链”等特色产

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