受控随机利率下准备金的研究

发布时间：2020-10-24 04:03

　　 首先我们假设将利率水平控制在一个区间[a,b]内,其中a0为最低利率水平,b为最高利率点；当利率下降或上升至a或b时,银行会调整利率水平δ已达到宏观调控的目的.假定一个随机过程x符合下述条件,当利率水平达到b点时,X具有反射布朗运动的性质,当利率点下降至水平a时,X有布朗运动的性质.然后在上述两个假设前提下,进一步考虑死亡力对准备金的影响. 考虑死亡力为常值情况,利用金融随机分析中布朗运动和反射布朗运动的性质及精算数学中准备金的相关理论,构造出连续险种下的准备金模型,在2009年生命表数据的基础上利用MATLAB软件编程对其进行数据模拟分析并与固定利率下的准备金模型进行比较,得出受控利率下的准备金要比常利率下的准备金,在利率变化时提取的金额较小,不会因多提而影响投资带来的收益,且保证了寿险公司稳定经营. 其次考虑含退保因素的死亡力模型,由于被保险人的退保会对保险人的运作带来不利影响,因此,保险公司在提取责任准备金时还需要考虑到退保情况的发生.而在实际中由于各种因素(如手续费,佣金成本,总体风险等其他因素)的影响,直接计算出退保金有一定困难,所以我们考虑将退保与死亡力相结合,一般情况下的死亡力为μ,考虑退保后相当于提高了原有死亡力,则假设新死亡力按一定比例r(r0)增长设为μ*,在新的死亡力下给出准备金的模型.并通过MATLAB软件编程模拟出不同利息力和比例系数下的准备金. 最后在死亡力服从DE MOIVRE情况下,考虑死亡赔付金为随时间连续递增的形式,给出在利率受控情形下的准备金模型.以2009年混合生命表数据为基础,采用MATLAB软件编程进行数据模拟,给出不同年龄段下准备金的分布图.
【学位单位】：安徽工程大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2012
【中图分类】：F224;F840
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
目录
第1章 绪论
    1.1 研究目的和意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 论文结构
第2章 理论知识准备
    2.1 基础理论
        2.1.1 基本概念
    2.2 准备金理论
        2.2.1 责任准备金定义及性质
    2.3 受控利率条件下的一般假设
    2.4 死亡力假设
第3章 受控利率和常值死亡力条件下的责任准备金模型
    3.1 模型建立
    3.2 模型分析
        3.2.1 未缴净保费精算现值分析
        3.2.2 未来保险收益的精算现值分析
    3.3 模型结果
    3.4 模型应用
第4章 受控利率及含退保情况的死亡力模型下的责任准备金模型
    4.1 模型建立
    4.2 模型分析
    4.3 模型结果
    4.4 模型应用
第5章 受控利率和DEMORIVE死亡力下的责任准备金模型
    5.1 变额赔付责任准备金模型建立
    5.2 变额赔付责任准备金模型分析
    5.3 变额赔付责任准备金模型结果
    5.4 变额赔付责任准备金模型应用
第6章 结论与展望
参考文献
附录1 源程序
附录2
附录3
硕士期间发表的论文
致谢

【参考文献】

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本文编号：2853991