信用风险缓释工具对银行贷款定价影响研究

发布时间：2020-12-12 10:12

　　近年来,我国经济稳步发展,银行金融机构规模迅速扩大,主要表现在资产规模的扩张及贷款增幅的加速。利率市场化的推进,国家对贷款定价管制的逐步放松,赋予商业银行更多贷款定价权,意味着存贷款利息差将在市场中自由竞争,不再受法律规定过多管制。信贷业务是商业银行的主要赢利手段,商业银行在开展信贷业务时,应该合理控制信贷资金成本与所获得收益的平衡,控制经营成本,保持信贷业务谈判主动权,降低信用风险,保证资金安全收回,稳步提升商业银行盈利空间,在竞争保持优势,稳步健康发展。要做到以上儿点,最核心环节是贷款利率合理确定即贷款定价。本文围绕着商业银行贷款定价这一中心问题,以贷款定价为研究对象,采用理论分析与实证检验相结合、定性分析与定量分析相结合、文献梳理与规范分析相结合的研究方法,以利率市场化带来商业银行贷款自主定价权为背景,通过对巴塞尔协议关于商业银行计算监管资本要求分析,结合我国商业银行信用风险缓释工具的运用情况,指出我国商业银行在贷款定价中存在的问题,进而利用相关贷款定价理论和相关数据探讨信用风险缓释工具对贷款定价的缓释作用。与以往研究商业银行贷款定价问题不同,本文主要研究信用风险缓解工具对商业银... 

【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 选题背景与意义
    1.2 研究对象和方法
    1.3 研究思路及框架
    1.4 本文的主要贡献
第二章 文献综述
    2.1 关于信用风险缓释工具的相关研究综述
    2.2 商业银行贷款定价研究综述
        2.2.1 影响商行贷款定价的因素及其机制研究综述
        2.2.2 不同贷款定价模式的对比研究
        2.2.3 关于贷款定价的实证研究
        2.2.4 贷款定价模型研究
    2.3 违约损失率的研究综述
        2.3.1 违约损失率基本理论
        2.3.2 违约损失率结构分析
        2.3.3 违约损失率测算方法
        2.3.4 违约损失率数据库
第三章 信用风险缓释工具及银行贷款定价现状分析
    3.1 我国商业银行信用风险缓释工具的运用
        3.1.1 我国信用风险缓释工具开展所面临的背景
        3.1.2 我国信用风险缓释工具的主要形式
        3.1.3 我国信用风险缓释工具发展过程中所遇到的问题
    3.2 我国商业银行贷款定价方式及其存在问题研究
        3.2.1 我国商业银行贷款定价的现状
        3.2.2 我国商业银行贷款定价存在的问题
第四章 CRM对贷款定价影响的相关理论分析
    4.1 我国商业银行行贷款定价理论分析
        4.1.1 商业银行贷款定价理论基础
        4.1.2 我国商业银行贷款定价模型选择
    4.2 我国商行贷款定价影响因素分析
        4.2.1 资金成本
        4.2.2 预期损失
        4.2.3 经济资本
    4.3 信用风险缓释工具对贷款定价影响分析
第五章 CRM对银行贷款定价影响实证分析
    5.1 CRM对银行贷款定价影响分析的指标选取
    5.2 数据来源及处理说明
        5.2.1 数据来源说明
        5.2.2 数据处理说明
    5.3 实证分析模型选择
        5.3.1 面板数据的功能及一般形式
        5.3.2 面板数据模型的确定
    5.4 信用风险缓释工具对贷款定价影响面板模型检验
        5.4.1 基于面板数据实证结果
        5.4.2 对实证结果的分析
    5.5 不同信用风险缓释工具对贷款定价的影响
        5.5.1 数据来源与说明
        5.5.2 经验检验与分析
第六章 政策建议
    6.1 宏观层面上发展信用风险缓释工具的政策建议
    6.2 微观层面上信用风险缓释工具的发展政策建议
结论
参考文献
攻读硕士研究生期间取得的科研成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于最大熵原理的条件回收率建模分析[J]. 林洁.  统计与决策. 2008(21)
[2]信用风险缓释工具的重新定义及定位[J]. 王健军.  世界经济情况. 2008(09)
[3]不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证[J]. 代太山,陈敏,杨晓光.  南方经济. 2008(08)
[4]中国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析[J]. 汪办兴.  经济评论. 2007(03)
[5]基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量[J]. 袁建良.  系统工程. 2007(04)
[6]银行不良贷款违约损失率结构特征研究[J]. 叶晓可,刘海龙.  上海管理科学. 2006(06)
[7]贷款定价理论与实践探讨[J]. 方晓燕.  价值工程. 2006(04)
[8]利率决定理论发展综述[J]. 黄建宏,齐君.  社会科学家. 2005(06)
[9]论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J]. 蒋东明.  北京理工大学学报(社会科学版). 2004(05)
[10]利率市场化条件下贷款定价的研究[J]. 陈高翔.  价格理论与实践. 2004(10)

博士论文
[1]银行违约损失率研究[D]. 陈光忠.电子科技大学 2010



本文编号：2912358