期权定价中的源项反演问题

发布时间：2020-12-24 21:47

　　主要研究了期权定价中在给定终端观测值的情况下重构源项的反问题.这一问题在金融数学中具有重要的应用价值.在最优控制框架的基础上证明了成本函数最小值的存在性和必要条件,唯一性和稳定性是根据必要条件得出的. 

【文章来源】：兰州文理学院学报(自然科学版). 2020年05期

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
0 引言
1 问题的提出
2 最优控制问题
3 必要条件
4 全局唯一性和稳定性


【参考文献】：
期刊论文
[1]由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J]. 杨柳,俞建宁,邓醉茶.  工程数学学报. 2006(03)

硕士论文
[1]基于Black-Scholes方程反问题的期权定价波动率研究[D]. 韩旖桐.哈尔滨工业大学 2015
[2]基于最优控制理论的退化抛物型方程的源项反演问题[D]. 钱坤.兰州交通大学 2014



本文编号：2936365