基于EVA的D商业银行中小企业贷款定价研究
发布时间：2021-07-26 17:46
国有商业银行作为利率市场化的主要参与者,其经营环境也面着越来越多的挑战和冲击。长期以来,我国的贷款利率都受到严格管制,各国有商业银行在贷款定价的自主权较低,导致对贷款定价的研究、投入和能力都相对较低。在大众创业、万众创新的背景下,中小企业为我国经济发展奠定了坚实基础,并且中小企业提供了上亿就业岗位,同时中小企业融资难问题也亟待解决。同时随着外资银行和股份制银行凭借其在定价、服务、创新等方面的优势,与国有商业银行的竞争日趋激烈,国有商业银行必须需根据中小企业的独特性研究建立一套科学合理的贷款定价机制,并能根据市场的变化进行持续的优化更新,使之能更好的把控成本、盈利和风险,在转型创新和新常态经济下拥有核心发展能力,由此不仅能解决民生问题,而且保证市场份额并成为商业银行未来利润的增长点之一。论文首先介绍了研究背景和研究意义、国内外研究现状,并综合EVA相关基础理论,阐述银行贷款定价的相关概念、基础模型和主要影响因素;其次进行了D商业银行对中小企业贷款的关系定价模型的分析,包括中小企业贷款的分析、关系定价模型的分析等;然后在此基础上,根据实际工作参与情况,对D商业银行对中小企业贷款的关系定价模...
【文章来源】：南华大学湖南省
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
论文结构图
南华大学硕士学位论文总而言之，经济资本不仅在风险管理中起着重要作用，还在产品管理、绩效评估、资本管理和对外风险披露中扮演着重要的角色。经济资本的配置过程就是风险管理的过程，这其中展现了风险与收益的匹配以促使商业银行价值最大化。（2）内部资金转移定价（Internal funds transfer pricing ，FTP）内部资金转移定价是一种商业银行内部资金转移的流程，具体指商业银行在内部建立资金结算中心，并与各支行建立有偿转移全部资金。各支行和业务部门将筹集的资金（主要为吸收的存款等）全额转移到资金结算中心，资金结算中心给予各支行资金使用收益，这被称为资金转移收入。各支行和业务部门将资金用于发放贷款时，相当于从资金结算中心借入一笔资金，这就要求各支行和业务部门支付资金使用成本，这被称为资金转移成本。其简化的运行模式如下图：
图 3.1 预期损失的计算由此可得出风险成本率的计算公式：……………………………………………………（3.3）（4）资本回报率资本回报率是 D 商业银行要求的该笔贷款的回报率，资本回报率是定价的核心决策参数之一，欧美先进银行采用资本资产估价模型（CAMP 模型）辅助确定该参数值。目前，D 商业银行并未全面启用 CAMP 模型导致该参数的确定需要总行管理人员综合各方因素综合决策。D 商业银行的资本回报率计算公式：……………………
【参考文献】：
期刊论文
[1]突破小微企业融资困境的对策探讨[J]. 张文成. 经贸实践. 2018(17)
[2]普惠金融政策指导下商业银行小额信贷创新发展探讨[J]. 姚勇. 现代经济信息. 2018(09)
[3]小微企业融资模式探析[J]. 刘晓静. 现代营销(下旬刊). 2018(03)
[4]对当前小微企业融资问题的若干思考[J]. 陈隆,闫真宇,邓舒仁. 浙江金融. 2018(01)
[5]中国工商银行江西省分行中小企业贷款业务的研究[J]. 范锦峰,李慧. 智库时代. 2017(05)
[6]长沙银行小微企业信贷业务发展问题及对策研究[J]. 伍伶俐,罗荷花. 经济师. 2017(05)
[7]基于大数据征信下的小微企业信贷流程优化研究[J]. 程兵兵. 时代金融. 2017(05)
[8]运用经济资本管理工具优化贷款产品定价决策[J]. 李延. 武汉金融. 2016(09)
[9]经济新常态下商业银行定价能力研究[J]. 赵国庆,张珊. 农村金融研究. 2016(08)
[10]基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究[J]. 许朝晖,吴浩铭. 武汉金融. 2016(05)
博士论文
[1]EVA价值管理体系及在我国商业银行的应用[D]. 林文杰.华中科技大学 2012
硕士论文
[1]M银行邯郸分行小微企业“大数据”信贷产品风险控制研究[D]. 武雪华.河北工程大学 2018
[2]中国城市商业银行利率定价管理体系研究[D]. 吴思凡.首都经济贸易大学 2018
[3]D管理咨询公司差异化战略研究[D]. 董越.北京化工大学 2018
[4]商业银行小微企业贷款业务研究[D]. 郑艳颖.北方工业大学 2017
[5]激励相容视角下的中小企业团体贷款定价研究[D]. 李悦.大连理工大学 2017
[6]中小企业信贷融资定价研究[D]. 孙艺娜.山东大学 2016
[7]LJ银行贷款产品定价管理体系优化研究[D]. 王宇博.哈尔滨理工大学 2016
[8]基于改进的RAROC模型的商业银行贷款定价研究[D]. 聂力.华南理工大学 2016
[9]商业银行EVA管理与绩效考核研究[D]. 梁洪亮.山东大学 2014
[10]D银行贷款综合定价优化研究[D]. 彭方才.华中科技大学 2014
本文编号：3304046
【文章来源】：南华大学湖南省
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
论文结构图
南华大学硕士学位论文总而言之，经济资本不仅在风险管理中起着重要作用，还在产品管理、绩效评估、资本管理和对外风险披露中扮演着重要的角色。经济资本的配置过程就是风险管理的过程，这其中展现了风险与收益的匹配以促使商业银行价值最大化。（2）内部资金转移定价（Internal funds transfer pricing ，FTP）内部资金转移定价是一种商业银行内部资金转移的流程，具体指商业银行在内部建立资金结算中心，并与各支行建立有偿转移全部资金。各支行和业务部门将筹集的资金（主要为吸收的存款等）全额转移到资金结算中心，资金结算中心给予各支行资金使用收益，这被称为资金转移收入。各支行和业务部门将资金用于发放贷款时，相当于从资金结算中心借入一笔资金，这就要求各支行和业务部门支付资金使用成本，这被称为资金转移成本。其简化的运行模式如下图：
图 3.1 预期损失的计算由此可得出风险成本率的计算公式：……………………………………………………（3.3）（4）资本回报率资本回报率是 D 商业银行要求的该笔贷款的回报率，资本回报率是定价的核心决策参数之一，欧美先进银行采用资本资产估价模型（CAMP 模型）辅助确定该参数值。目前，D 商业银行并未全面启用 CAMP 模型导致该参数的确定需要总行管理人员综合各方因素综合决策。D 商业银行的资本回报率计算公式：……………………
【参考文献】：
期刊论文
[1]突破小微企业融资困境的对策探讨[J]. 张文成. 经贸实践. 2018(17)
[2]普惠金融政策指导下商业银行小额信贷创新发展探讨[J]. 姚勇. 现代经济信息. 2018(09)
[3]小微企业融资模式探析[J]. 刘晓静. 现代营销(下旬刊). 2018(03)
[4]对当前小微企业融资问题的若干思考[J]. 陈隆,闫真宇,邓舒仁. 浙江金融. 2018(01)
[5]中国工商银行江西省分行中小企业贷款业务的研究[J]. 范锦峰,李慧. 智库时代. 2017(05)
[6]长沙银行小微企业信贷业务发展问题及对策研究[J]. 伍伶俐,罗荷花. 经济师. 2017(05)
[7]基于大数据征信下的小微企业信贷流程优化研究[J]. 程兵兵. 时代金融. 2017(05)
[8]运用经济资本管理工具优化贷款产品定价决策[J]. 李延. 武汉金融. 2016(09)
[9]经济新常态下商业银行定价能力研究[J]. 赵国庆,张珊. 农村金融研究. 2016(08)
[10]基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究[J]. 许朝晖,吴浩铭. 武汉金融. 2016(05)
博士论文
[1]EVA价值管理体系及在我国商业银行的应用[D]. 林文杰.华中科技大学 2012
硕士论文
[1]M银行邯郸分行小微企业“大数据”信贷产品风险控制研究[D]. 武雪华.河北工程大学 2018
[2]中国城市商业银行利率定价管理体系研究[D]. 吴思凡.首都经济贸易大学 2018
[3]D管理咨询公司差异化战略研究[D]. 董越.北京化工大学 2018
[4]商业银行小微企业贷款业务研究[D]. 郑艳颖.北方工业大学 2017
[5]激励相容视角下的中小企业团体贷款定价研究[D]. 李悦.大连理工大学 2017
[6]中小企业信贷融资定价研究[D]. 孙艺娜.山东大学 2016
[7]LJ银行贷款产品定价管理体系优化研究[D]. 王宇博.哈尔滨理工大学 2016
[8]基于改进的RAROC模型的商业银行贷款定价研究[D]. 聂力.华南理工大学 2016
[9]商业银行EVA管理与绩效考核研究[D]. 梁洪亮.山东大学 2014
[10]D银行贷款综合定价优化研究[D]. 彭方才.华中科技大学 2014
本文编号：3304046
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/touziyanjiulunwen/3304046.html
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