计及CVaR的负荷聚合商双重市场投标策略

发布时间：2024-04-20 02:46

　　需求侧资源的不确定性给负荷聚合商在双重市场(日前电能市场和日前备用市场)的投标带来了困难。首先分析需求侧资源的不确定性,建立负荷聚合商在双重市场的投资分配和利润模型,该模型以最大化负荷聚合商日利润为目标,并应用粒子群优化算法以及MATLAB调用YALMIP、CPLEX工具箱进行求解。进一步考虑需求侧资源不确定性引起的负荷聚合商利润的风险,分析随着风险偏好系数的改变利润与风险值之间的动态关系以及可中断负荷在双重市场的投标量分配,讨论日前电能市场投标约束对负荷聚合商投标策略和总体利润的影响。算例分析验证了负荷聚合商基于风险的投资策略的有效性。

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【部分图文】：

图1LA运行方式

LA内部通常包含各类负荷，由其统一管理。LA获得电力公司发布的双重市场电量需求，制定DR的投标策略，从IL购买电量，销售给双重市场以获得利润[13]。LA运行方式如图1所示。1.2LA不确定因素建模

图2粒子群优化算法流程图

该投标模型是混合整数线性规划MILP(MixedIntegerLinearProgramming）模型，并且所求解的是LA在双重市场的投标量分配，因备用市场投标的特殊性（即备用市场投标量确定后不能再投入电能市场），故采用粒子群优化（PSO）算法进行求解。决策变量为ut、yt、....

图3LA日利润与RCVaR有效前沿曲线

双重市场的风险偏好系数δ变化时，LA的日利润与风险值RCVaR的关系曲线如图3所示。LA日利润与RCVaR的有效前沿曲线单调递增，这说明在LA投标过程中期望利润提高的同时伴随着风险的上升，体现了市场“高风险高利润、低风险低利润”的现象。图4为LA在双重市场的日利润。结合图中可....

图4LA在双重市场的利润

图4为LA在双重市场的日利润。结合图中可知，随着δ增大，LA为规避风险，其投标策略偏于保守，电能和备用市场的利润均下降。由于备用市场设置了惩罚且受实际调用概率的影响，电能市场的利润一般高于备用市场，这也使双重市场获得平衡。4.2.2算例2：不同δ时3类IL在备用市场的投标量

本文编号：3958757