基于综合指数法的甘肃省城商行金融风险测度与分析

发布时间：2023-10-15 17:32

　　甘肃省城商行是当地提供金融服务、调节经济资源配置、满足经济社会发展的主体,在当地脱贫致富以及产业结构转型发挥了积极作用。自2016年以来,有关金融风险的问题一直是我国党中央和国务院高度重视的对象,银行业的发展要坚持稳中求进,坚决贯彻落实党中央部署的工作任务。银行体系作为金融体系的重要组成部分,其稳定性对于我国经济发展具有重要意义。因此,央行和银监会出台了多项监管政策,要求银行业守住不发生系统性金融风险的底线,坚持长期整治乱象、防控风险。甘肃省城商行金融风险不仅关系到自身发展的安危,更容易衍生为区域性风险,尤其是在甘肃省风险防范能力不足的情况下,会造成当地经济严重影响。本文以甘肃省城商行为研究对象,对甘肃省城商行金融风险进行测度与分析。运用金融风险相关理论研究城商行金融风险的特征与类别,对甘肃省两家城商行的经营状况与风险承担情况进行详细分析,在此基础上按照系统性金融风险和非系统性金融风险两大类别对甘肃省城商行金融风险进行测度,构建宏观与微观层面的指标体系,选择综合指数法对金融风险进行测度,研究甘肃省城商行的金融风险特征与变化趋势,最后总结甘肃省城商行金融风险的总体情况并对其今后的发展提出...

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1.引言
    1.1. 选题背景、目的和意义
        1.1.1. 选题背景
        1.1.2. 选题目的和意义
    1.2. 国外研究现状
        1.2.1. 关于风险理论的研究
        1.2.2. 关于商业银行风险承担的研究
        1.2.3. 关于商业银行风险监管的研究
        1.2.4. 关于风险计量的研究
    1.3. 国内研究现状
        1.3.1. 关于商业银行风险承担的研究
        1.3.2. 关于商业银行风险计量的研究
    1.4. 创新之处及不足
        1.4.1. 本文主要创新点
        1.4.2. 本文的主要不足
2.商业银行风险及其理论基础
    2.1. 商业银行风险定义
    2.2. 商业银行风险特征
    2.3. 商业银行主要风险类别
        2.3.1. 信用风险
        2.3.2. 流动性风险
        2.3.3. 市场风险
        2.3.4. 操作风险
3.甘肃省城商行经营特点及现状分析
    3.1. 甘肃省城商行概况
    3.2. 甘肃省城商行经营现状分析
        3.2.1. 资产负债规模分析
        3.2.2. 资产负债质量分析
        3.2.3. 盈利能力分析
        3.2.4. 清偿能力分析
        3.2.5. 流动性分析
4.甘肃省城商行风险分析
    4.1. 信用风险分析
    4.2. 流动性风险分析
    4.3. 市场风险分析
    4.4. 操作风险分析
    4.5. 代理风险和洗钱风险分析
5.甘肃省城商行金融风险测评
    5.1. 甘肃省城商行金融风险测评指标体系选择
    5.2. 综合指数法
    5.3. 甘肃省城商行系统性金融风险测度
        5.3.1. 数据处理
        5.3.2. KMO及巴特利球体检验
        5.3.3. 主成分分析
        5.3.4. 综合指数合成
    5.4. 甘肃省城商行非系统性金融风险测度
6.甘肃省城商行金融风险分析
    6.1. 甘肃省城商行系统性金融风险测度结果分析
        6.1.1. 甘肃省城商行系统性金融风险分析
        6.1.2. 西部六省城商行系统性金融风险分析
    6.2. 甘肃省城商行非系统性金融风险测度结果分析
        6.2.1. 甘肃银行非系统性金融风险分析
        6.2.2. 兰州银行非系统性金融风险分析
7.结论及建议
    7.1. 构建适合甘肃省城商行的金融风险测评模型与预警机制
    7.2. 落实全面风险管理要求,构建行之有效的内控体系
        7.2.1. 实施全面风险管理
        7.2.2. 构建行之有效的内控体系
    7.3. 创新风险管理工具和方法,拥抱科技、提升风控
参考文献
后记



本文编号：3854347