商业银行人民币理财产品市场风险管理研究

发布时间：2023-10-19 18:33

　　论文从人民币理财产品市场风险管理的现状及存在的问题着手,借鉴国内外市场风险管理的方法,对人民币理财产品的市场风险进行度量,用定性分析和定量分析相结合的方法,得出人民币理财产品市场风险的大小,及进行人民币理财产品市场风险管理时需要注意的问题,最后提出人民币理财产品市场风险控制的策略。 本文认为,我国的监管机构尽管对商业银行获得发行人民币理财产品的资格审核方面一般比较严格,但是目前并没有出台专门针对人民币理财产品市场风险管理的办法指引;商业银行由于急于发行人民币理财产品,没有配齐专业的金融理财师,并且他们为了吸引更多的投资者,在向投资者介绍人民币理财产品时,往往夸大预期收益率,而对人民币理财产品的风险避而不谈,误导投资者认为人民币产品收益率高,而没有风险,而且商业银行在发行人民币理财产品之后,没有针对人民币理财产品市场风险管理的机制;投资者对人民币理财产品了解的比较少,他们在购买人民币理财产品时,往往听信于商业银行出售人民币理财产品的工作人员的宣讲,盲目的去购买人民币理财产品。 在进行人民币理财产品市场风险度量时,主要以中国交通银行2009年发行的“得利宝新绿”人民币理财产品和上海农商行2...

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    第一节 选题背景和意义
        一、选题背景
        二、研究意义
    第二节 文献综述
        一、国外研究动态及发展趋势
        二、国内研究动态及发展趋势
    第三节 论文的创新点
    第四节 论文的基本结构
第二章 人民币理财产品的市场风险管理现状及存在的问题
    第一节 市场风险管理的概念及市场风险管理体系
    第二节 人民币理财产品市场风险管理的现状
        一、在制度方面不是很完善
        二、商业银行没有做好充分的准备
        三、市场风险管理制度实施效果不明显
        四、投资者在控制人民币理财产品的市场风险管理方面处于弱势地位
        五、没有专门进行人民币理财产品市场风险分析的机构
    第三节 人民币理财产品市场风险管理中存在的问题
        一、我国监管部门在人民币理财产品市场风险管理中存在的问题
        二、商业银行在人民币理财产品市场风险管理中存在的问题
        三、投资者在人民币理财产品市场风险管理中存在的问题
第三章 商业银行人民币理财产品市场风险管理相关理论介绍..
    第一节 资本资产定价模型
        一、资本资产定价模型的假设条件
        二、资本资产定价模型公式及解释
    第二节 修正久期与凸性
        一、修正久期
        二、凸性
第四章 商业银行人民币理财产品市场风险识别与测度
    第一节 人民币理财产品的市场风险识别分析
        一、利率风险的识别分析
        二、汇率风险的识别分析
        三、股票价格风险的识别分析
        四、商品价格风险的识别分析
        五、小结
    第二节 人民币理财产品市场风险的度量
        一、固定收益型人民币理财产品利率风险的度量
        二、QDII 型人民币理财产品汇率风险的定性分析
        三、股票挂钩型人民币理财产品股票价格风险的定性分析
        四、非固定收益债券型和信托型人民币理财产品商品价格风险的定性分析
        五、本章小结
第五章 人民币理财产品市场风险控制措施
    第一节 监管方面的控制措施
        一、出台完善的人民币理财产品的办法、指引
        二、严格审核人民币理财产品的合理性、合法性
        三、对推出人民币理财产品的商业银行经常监督检查
        四、鼓励成立一些专门进行风险管理的金融机构
    第二节 银行方面的控制措施
        一、严格遵守人民币理财产品的办法指引等相关法律法规
        二、谨慎推出人民币理财产品
        三、培训和引进专业的理财师
    第三节 投资者方面的控制措施
        一、增加对人民币理财产品知识的认识
        二、综合衡量自身的情况
        三、尽量购买收益最大化风险较小化的人民币理财产品
        四、考虑人民币理财产品的其他风险
参考文献
附录
致谢
作者在读期间完成的研究成果



本文编号：3855177