基于银行同业拆借市场网络模型的我国商业银行系统性风险传导机制研究

发布时间：2023-11-11 15:17

　　2008年金融危机以后,金融系统性风险重新受到了各监管当局和学者的重视。研究表明,银行系统性风险拓展了金融系统性风险的深度与广度,对实体经济造成严重的伤害。如果能较早的识别到银行系统性风险,监管当局和银行机构所采取的预防措施就会越有效,银行发生系统性危机概率就越小。本文认为识别银行系统性风险的方法主要有三个方面：定义、特征判断和传导机制,而阻断传导机制是最有效的防范风险的途径。因此,本文利用模拟法,模拟了我国商业银行系统性风险在银行同业拆借市场网络模型中的传导过程。 首先,从理论上介绍了银行系统性风险识别的三个方面：定义、本质特征和传导机制。然后模拟了因投资失败或挤兑等倒闭,某一银行的单一风险借助于银行同业拆借市场扩展为银行系统性风险的过程,并利用单一银行倒闭造成的大规模银行破产数目研究风险从2007年第三季度到2013年第二季度的传染强度。模拟结果显示：第一,风险在各个时期的传染强度不尽相同。在金融危机发生期间,模拟得出的银行倒闭数目比较大,说明风险在银行间的传染比较强,我国银行系统性风险比较大；在采取了刺激政策后,风险在银行间的传染力度有所降低,说明我国银行系统性风险比较小；但是从...

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【学位级别】：硕士

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内容摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    第一节 选题背景与研究意义
        一、选题背景
        二、研究意义
    第二节 文献综述
        一、银行系统性风险的传导机制
        二、银行同业拆借市场网络模型
        三、银行系统性风险的防范与管理
    第三节 研究方法与主要内容
        一、研究方法
        二、研究内容
    第四节 创新点与不足之处
        一、创新点
        二、不足之处
第二章 银行系统性风险的识别
    第一节 银行系统性风险的定义
    第二节 银行系统性风险的本质特征
        一、负的外部性
        二、传染性
        三、发展比较迅速
        四、风险和收益的不匹配性
        五、与投资者信心直接有关
        六、要求政策反应
        七、匿藏性
        八、逐级扩大性
    第三节 银行系统性风险的传导机制
        一、被动式传染
        二、实际业务途径
        三、信息途径
第三章 我国商业银行系统性风险传导机制的模拟分析
    第一节 银行同业拆借市场网络模型的选择
    第二节 央行在银行体系中的作用
    第三节 模型介绍
        一、资产负债表
        二、递推过程
        三、模拟过程
        四、参数假设
    第四节 模拟结果分析
        一、商业银行系统性风险传导效应的模拟结果
        二、央行行为对商业银行系统性风险的影响
        三、商业银行风险厌恶参数对系统性风险的影响
第四章 我国银行系统性风险的防范与管理
    第一节 最后贷款人制度
        一、央行的最后贷款人制度
        二、完善我国的最后贷款人制度
    第二节 商业银行的审慎经营原则
        一、国外商业银行的审慎经营
        二、建立适合我国银行的审慎经营原则
总结
参考文献
致谢
科研成果



本文编号：3862800