商业银行操作风险管理的制度性研究
发布时间：2023-11-11 13:21
操作风险是商业银行与生俱来的风险,随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险已经成为了现代商业银行风险管理的一项重要内容,对于外部监管和银行内部风险管理都具有重要的意义。与发达的信用风险、市场风险管理相比,将操作风险作为一个独立的风险类别进行管理只是近期才在理论和实践上有了较快的发展。对我国商业银行而言,操作风险也是银行业面临的主要风险之一,但截止目前,我国银行业对操作风险管理仍然处在刚刚起步的初级阶段,更多地是对国外的相关理论和实践的引进和介绍,尚未形成系统的理论体系和符合我国商业银行特点的操作流程。 本文依据公开获得的信息和商业银行内部信息,从理念、体制、流程等角度出发,对我国商业银行操作风险的现状进行了制度性分析,既包括了新制度经济学的理论解释,也包括了内生交换经济学解释。同时利用前人从散见于报章媒体的报导中收集整理的我国商业银行操作风险事件建立了操作损失数据样本,以及从各银行年报中整理出现行的操作风险管理办法,并与国外的操作风险损失数据研究项目(LDCE)的结果和先进商业银行的操作风险管理实践进行了比较分析,指出了我国操作风险管理的不足。 最后,吸取西方先进银行的...
【文章页数】：194 页
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 选题的意义
一.研究的目的
二.研究的意义
第二节 商业银行操作风险管理的特殊性
一.银行激励与约束的不对称性
二.操作风险与其它风险的关系
第三节 本文的结构、研究方法和创新点
一.本文的结构
二.本文的研究方法
三.本文的创新
第二章 操作风险研究综述
第一节 操作风险定义综述
一.巴塞尔新资本协议对操作风险的定义及类型划分
二.大型国际商业银行对操作风险的定义
第二节 对操作风险管理的研究综述
一.国外对操作风险管理的研究综述
二.国内对操作风险管理的研究综述
三.巴塞尔新资本协议中操作风险度量的基本方法
第三章 操作风险管理的制度经济学理论基础
第一节 有关操作风险的制度经济学理论
一.制度经济学对制度的定义
二.制度经济学的工具——博弈论
第二节 内生交换经济学
一.内生交换经济学中的几个基本概念
二.一级交换和二级交换
第四章 操作风险成因的制度经济学分析
第一节 操作风险的制度经济学定义和分类
一.操作风险的制度经济学定义
二.操作风险的制度经济学分类
第二节 操作风险成因的委托代理理论解释
一.银行与客户之间的委托代理关系引发的操作风险
二.银行与监管部门间的委托代理关系引发的操作风险
三.商业银行内部的委托代理关系引发的操作风险
第三节 操作风险成因的行为金融理论解释
一.BSV模型的心理学基础理论对操作风险的解释
二.DHS模型的心理学基础理论对操作风险的解释
三.HS模型的心理学基础理论对操作风险的解释
四.羊群效应模型的心理学基础理论对操作风险的解释
第四节 操作风险的内生交换经济学分析
一.操作风险事件执行人的成本收益模型
二.金融机构操作风险管理的成本收益模型
三.监管部门操作风险管理的成本收益模型
第五节 操作风险管理的博弈论模型分析
一.个人与金融机构的博弈模型
二.金融机构与监管机构的博弈模型
三.监管部门和政府之间的博弈
第五章 国内外操作风险事件损失比较
第一节 2002年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查结果
第二节 2004年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查的结果
第三节 2008年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查的结果
第四节 国内银行业操作风险损失分析
一.国内商业银行操作风险损失数据来源及使用说明
二.操作风险数据收集结果及分析
第五节 国内外LDCE项目的比较
一.操作风险事件年度及机构分布的比较
二.操作风险事件在发生次数上的分布比较
三.操作风险事件在损失金额上的分布比较
四.损失金额和损失次数对比比较
第六章 国内外操作风险管理实践比较
第一节 国外操作风险管理实践
一.汇丰银行操作风险管理
二.荷兰银行的操作风险管理流程
三.德意志银行的操作风险管理
第二节 国内操作风险管理实践
一.监管政策的发展
二.商业银行操作风险管理制度
三.日常风险管理内部监控
第三节 国内商业银行在操作风险管理上的差距
一.缺乏对操作风险的识别和评估机制
二.缺乏操作风险管理体系
三.缺乏基于我国商业银行现状的统一的操作风险管理政策
四.风险监测、缓释手段及管理方法落后
五.操作风险报告不规范
第七章 操作风险管理制度设计
第一节 操作风险外部管理制度
一.监管约束
二.外部利益方约束
第二节 操作风险内部管理制度
一.操作风险管理层级及职责
二.操作风险内部环境建设
三.操作风险的体系管理
第八章 全文总结与研究展望
第一节 全文总结
第二节 操作风险研究展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文
后记
附录
本文编号：3862623
【文章页数】：194 页
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 选题的意义
一.研究的目的
二.研究的意义
第二节 商业银行操作风险管理的特殊性
一.银行激励与约束的不对称性
二.操作风险与其它风险的关系
第三节 本文的结构、研究方法和创新点
一.本文的结构
二.本文的研究方法
三.本文的创新
第二章 操作风险研究综述
第一节 操作风险定义综述
一.巴塞尔新资本协议对操作风险的定义及类型划分
二.大型国际商业银行对操作风险的定义
第二节 对操作风险管理的研究综述
一.国外对操作风险管理的研究综述
二.国内对操作风险管理的研究综述
三.巴塞尔新资本协议中操作风险度量的基本方法
第三章 操作风险管理的制度经济学理论基础
第一节 有关操作风险的制度经济学理论
一.制度经济学对制度的定义
二.制度经济学的工具——博弈论
第二节 内生交换经济学
一.内生交换经济学中的几个基本概念
二.一级交换和二级交换
第四章 操作风险成因的制度经济学分析
第一节 操作风险的制度经济学定义和分类
一.操作风险的制度经济学定义
二.操作风险的制度经济学分类
第二节 操作风险成因的委托代理理论解释
一.银行与客户之间的委托代理关系引发的操作风险
二.银行与监管部门间的委托代理关系引发的操作风险
三.商业银行内部的委托代理关系引发的操作风险
第三节 操作风险成因的行为金融理论解释
一.BSV模型的心理学基础理论对操作风险的解释
二.DHS模型的心理学基础理论对操作风险的解释
三.HS模型的心理学基础理论对操作风险的解释
四.羊群效应模型的心理学基础理论对操作风险的解释
第四节 操作风险的内生交换经济学分析
一.操作风险事件执行人的成本收益模型
二.金融机构操作风险管理的成本收益模型
三.监管部门操作风险管理的成本收益模型
第五节 操作风险管理的博弈论模型分析
一.个人与金融机构的博弈模型
二.金融机构与监管机构的博弈模型
三.监管部门和政府之间的博弈
第五章 国内外操作风险事件损失比较
第一节 2002年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查结果
第二节 2004年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查的结果
第三节 2008年LDCE项目
一.项目调查的基本情况
二.项目调查的结果
第四节 国内银行业操作风险损失分析
一.国内商业银行操作风险损失数据来源及使用说明
二.操作风险数据收集结果及分析
第五节 国内外LDCE项目的比较
一.操作风险事件年度及机构分布的比较
二.操作风险事件在发生次数上的分布比较
三.操作风险事件在损失金额上的分布比较
四.损失金额和损失次数对比比较
第六章 国内外操作风险管理实践比较
第一节 国外操作风险管理实践
一.汇丰银行操作风险管理
二.荷兰银行的操作风险管理流程
三.德意志银行的操作风险管理
第二节 国内操作风险管理实践
一.监管政策的发展
二.商业银行操作风险管理制度
三.日常风险管理内部监控
第三节 国内商业银行在操作风险管理上的差距
一.缺乏对操作风险的识别和评估机制
二.缺乏操作风险管理体系
三.缺乏基于我国商业银行现状的统一的操作风险管理政策
四.风险监测、缓释手段及管理方法落后
五.操作风险报告不规范
第七章 操作风险管理制度设计
第一节 操作风险外部管理制度
一.监管约束
二.外部利益方约束
第二节 操作风险内部管理制度
一.操作风险管理层级及职责
二.操作风险内部环境建设
三.操作风险的体系管理
第八章 全文总结与研究展望
第一节 全文总结
第二节 操作风险研究展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文
后记
附录
本文编号：3862623
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/3862623.html