DSGE框架下的中国经济波动研究

发布时间：2024-06-16 08:11

　　改革开放以来的三十年中,中国保持了近10%的年均高速经济增长率,同时也经历了宏观经济的数个大起大落。中国宏观经济波动有何特征?中国经济波动的原因何在?本文的研究试图回答这两个问题。 本文的研究在动态随机一般均衡的框架下进行。自20世纪80年代诞生以来,该框架经过不断地发展和完善,在经济波动的研究中已取得很大成功,目前已成为研究发达国家经济波动问题的主流方法。为了站在巨人的肩膀上研究中国的经济波动,本文的第2章概述了以该方法为框架所发展出经济波动理论的发展脉络及最新进展。 概括中国经济波动的特征是解释中国经济波动成因的前提。本文的第3章使用HP滤波、BP滤波对中国主要宏观经济变量时间序列进行分解,获得序列的周期成分,然后计算这些变量的二阶矩特征,以此来反映经济波动的易变性、粘持性和共动等中国经济波动的静态特征。具体地说,这些静态特征主要包括：(1)消费的波动小于产出的波动,是产出波动的50%,这表明了中国居民平滑消费的特点。在消费的构成中,城镇消费和农村消费的波动相同,都为0.04。(2)投资的波动大于产出的波动,在投资的构成中,存货投资的波动最大,是产出波动的近7倍,房地产投资的波动也...

【文章页数】：154 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 导论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 理论意义
        1.1.3 现实意义
    1.2 研究方法
    1.3 主要贡献和不足
    1.4 本文结构
第2章 文献综述
    2.1 DSGE模型的起点:RBC模型
    2.2 对基本RBC模型的批评
        2.2.1 冲击的性质
        2.2.2 产出动态和传导机制问题
        2.2.3 RBC模型中的衰退
    2.3 理解RBC模型中的技术冲击
        2.3.1 技术冲击的关键作用
        2.3.2 重新度量技术冲击
    2.4 DSGE模型的发展:对基本RBC模型的扩展
        2.4.1 劳动市场
        2.4.2 其他冲击的作用
        2.4.3 新的冲击传导机制
        2.4.4 开放经济
        2.4.5 其他扩展
    2.5 DSGE模型中的政策分析
        2.5.1 货币政策
        2.5.2 财政政策
    2.6 未来的发展
第3章 中国经济波动的典型事实
    3.1 中国经济波动的静态特征
        3.1.1 HP滤波
        3.1.2 BP滤波
        3.1.3 中国经济波动特征
    3.2 中国经济波动的动态特征
        3.2.1 总供给和总需求冲击的动态影响
        3.2.2 技术冲击、财政冲击与货币冲击的动态影响
第4章 基本模型
    4.1 基本RBC模型
        4.1.1 对RBC模型的直观描述
        4.1.2 模型的设定
        4.1.3 对数线性化与校准
        4.1.4 对中国经济波动的数值模拟
    4.2 基本MBC模型
        4.2.1 模型设立
        4.2.2 校准
        4.2.3 模拟结果及与真实经济的比较分析
第5章 冲击放大机制Ⅰ:名义粘性与实际粘性
    5.1 实际粘性、名义粘性能放大冲击的机制
    5.2 模型
    5.3 校准
    5.4 对中国经济波动的数值模拟
第6章 冲击放大机制Ⅱ:金融市场的不完全
    6.1 金融加速器模型
        6.1.1 模型设定
        6.1.2 校准
        6.1.3 模拟
    6.2 加入实际粘性的金融加速器模型
        6.2.1 模型设定
        6.2.2 对数线性化
        6.2.3 对中国经济波动的数值模拟
第7章 结论与政策含义
    7.1 主要结论
        7.1.1 中国经济波动的主要特点
        7.1.2 不同模型对现实经济的解释力
        7.1.3 金融加速器成为中国经济波动的重要放大机制的原因
    7.2 政策含义
附录
    附录A 各种冲击的估计
    附录B DSGE模型的估计方法
    附录C 历年资本存量的估计值
    附录D 季度宏观变量的平稳性检验
攻读博士学位期间的研究成果
参考文献
后记



本文编号：3995127