统计模型在未决赔款准备金中的应用研究

发布时间：2021-01-30 07:25

　　非寿险业务的未决赔款准备金是非寿险保险责任的资金准备和财务核算的重要依据,是非寿险公司负债表上最大的负债项目。所以未决赔款准备金的准确评估对保险部门的有效监管和保险公司做好风险防范及财务核算都有重要的意义。由于我国保险业起步较晚,保险相关法律制度等不太健全,准备金的提取技术也相对落后,还是使用一些传统的准备金评估方法,考虑因素不够全面。随着我国保险业的发展和逐渐壮大,正是需要不断引入一些能准确评估准备金的方法。在过去二十多年的时间里,准备金的提取技术是保险领域的重要研究方向,线性回归模型、对数正态模型、Mack模型、广义线性模型、信度理论模型、贝叶斯方法、Bootstrap方法等经典的统计模型都应用到未决赔款准备金的评估中,同时时间序列技术的日趋成熟也使我们可以引入到未决赔款准备金评估中。本文正是总结了前人的研究成果,并在此基础上又引入回归与时间序列组合模型,对国内某保险公司的未决赔款准备金评估做了实证分析:本文第一章是绪论部分,介绍了选题的背景和意义,以及国内外关于未决赔款准备金的研究现状。在此基础上给出了本文的基本框架结构,以及本文的创新与不足之处。第二章概述了非寿险业务未决赔款准... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

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【学位级别】：硕士

【部分图文】：

常分散参数过度分散泊松模型Excel计算截图

第 4 章 实证分析31Excel部分计算片段截图如下图4.2：图 4.2 变分散参数过度分散泊松模型 Excel 计算截图4.3回归与时间序列组合模型4.3.1 模型构建本节所用的统计软件为Eviews。这里采用原始的季度事故和季度进展的累计赔款额三角形数据流量表，我们以预测2001q2事故季度为例介绍预测过程，其它时间的预测都有相似过程。这里序列 x 即为 2001q1 行的数据，1 2 40x 25296348, x 68402399, , x115366493= = =；序列 y 即为 2001q2 行的数据，其中样本为从 1 个季度后到 39 个季度后的累计赔款额，1 2 3 9y 2 1 2 8 3 3 9 0 , y 5 5 6 9 3 1 0 7 , y9 3 8 7 4 1 4 3= = =。首先观察 y 和 x序列存在的线性关系，画出 xy散点折线图 4

线性回归预测

【参考文献】：
期刊论文
[1]非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J]. 卢志义,刘乐平.  数理统计与管理. 2008(01)
[2]基于一阶矩和二阶矩的未决赔款准备金分布函数的界值[J]. 唐应辉,刘燕.  系统工程理论与实践. 2008(01)
[3]广义线性模型在非寿险精算中的应用及其研究进展[J]. 卢志义,刘乐平.  统计与信息论坛. 2007(04)
[4]运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估[J]. 张琳,王轶铭.  统计与决策. 2006(20)
[5]保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J]. 刘乐平,袁卫,张琅.  数量经济技术经济研究. 2006(07)
[6]用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金[J]. 毛泽春,吕立新.  统计研究. 2005(08)
[7]未决赔款准备金估计方法的最新进展[J]. 刘乐平,袁卫.  保险研究. 2002(11)
[8]Bootstrap估计及其应用[J]. 陈峰,陆守曾,杨珉.  中国卫生统计. 1997(05)
[9]Bootstrap方法及其应用[J]. 茅宁.  国防科技大学学报. 1985(04)

博士论文
[1]基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究[D]. 卢志义.天津财经大学 2008

硕士论文
[1]评估IBNR准备金的随机方法[D]. 彭景云.华东师范大学 2007
[2]随机时间序列模型在物流需求预测中的应用[D]. 黄丽.武汉大学 2004



本文编号：3008505