零膨胀广义泊松模型的推广及其在精算中应用

发布时间：2021-02-27 02:42

　　精算中在建立索赔次数预测模型时往往会遇到零膨胀（zero-inflated）问题,多数情况不能用传统的泊松模型拟合。过多的零次索赔又会导致过离散即方差大于均值（over-dispersion）问题,从而低估参数的标准误差,高估显著性水平。本文重点对两类零膨胀广义泊松模型ZIGP-1和ZIGP-2推广,将其拓展为更一般的ZIGP-P形式（P为参数）,嵌套了ZIGP-1和ZIGP-2模型。当P=1和P=2时,ZIGP-P模型即退化为ZIGP-1和ZIGP-2模型。最后,利用推广的ZIGP-P模型对一组保险索赔数据拟合,结果表明,ZIGP-P模型在处理零膨胀问题时可以有效地改善拟合效果。 

【文章来源】：数理统计与管理. 2020,39(06)北大核心CSSCI

【文章页数】：12 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]零膨胀泊松模型的改进在零次索赔建模中的应用[J]. 郭念国.  统计与信息论坛. 2010(07)
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[5]保险精算中的多零索赔现象探析[J]. 刘源,徐昕.  统计与决策. 2008(21)
[6]ZIP回归模型的数据删除度量和广义杠杆[J]. 李爱萍,谷政,解锋昌.  南京林业大学学报(自然科学版). 2007(06)
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[8]现场调查中零频数过多的统计分析方法[J]. 张华君,闵捷,王蓓,胡晓江.  南京医科大学学报(自然科学版). 2007(06)

硕士论文
[1]ZIP回归模型的变量选择及其在保费厘定中的应用[D]. 项丽雅.复旦大学 2012



本文编号：3053558