一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差

发布时间：2021-03-26 20:08

　　本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差. 

【文章来源】：应用数学学报. 2019,42(01)北大核心CSCD

【文章页数】：12 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性[J]. 杨洋,林金官,高庆武.  中国科学:数学. 2013(02)



本文编号：3102175