再保险情形下离散时间过程的破产概率

发布时间：2021-04-10 09:28

　　破产概率是衡量风险程度和评定风险大小的一个重要尺度和指标,为人们提供风险决策的依据Lundberg-Cramer经典风险模型奠定了研究破产理论的基础,但它在描述保险公司实际运作情形中有很大的局限性.近年来,许多学者从保费收入、利息率、索赔过程和索赔额大小分布等方面对经典风险模型进行修正,但随着经济的发展和市场交易形式多样性的形成,如何建立更加完善、更加符合保险公司实际运作情况的风险模型仍是当今保险业和精算界研究的热门课题.再保险旨在分散和控制风险以降低保险公司破产发生的可能性,提高资金的承付能力,同时,离散时间的风险模型能更好地模拟保险公司业务经营发生的实际情况.基于此,本文研究比例再保险情形下离散时间风险模型的破产概率问题.本文的组织结构如下：第一部分，介绍了破产理论研究的起源和主要方法,以及模型推广的主要研究方向；第二部分,在Sparre Andersen风险模型中,加入了比例再保险和一定的利息力度,利用最优停时定理和上鞅的性质,得到了破产概率的上界e-R1,同时利用递归演绎的方法得到了破产概率的上界e-R2；第三部分,讨论了比例再保险情形下,利息率是严平稳离散时间过程的破产概率问... 

【文章来源】：山西大学山西省

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 问题的提出及意义
    1.2 文献综述
    1.3 经典风险模型
    1.4 本文的结构安排
第二章 Sparre Andersen模型下的离散时间破产概率
    2.1 Sparre Andersen模型
    2.2 鞅方法破产概率边界
    2.3 递归方法破产概率边界
第三章 再保险情形下离散时间过程的破产概率
    3.1 风险模型
    3.2 破产概率递归方程
    3.3 破产概率的边界
第四章 成果与展望
    4.1 成果
    4.2 展望
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式


【参考文献】：
期刊论文
[1]带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数[J]. 范庆祝,尹传存.  工程数学学报. 2009(01)
[2]可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数[J]. 占学宝,王玲芝,张春生.  天津师范大学学报(自然科学版). 2009(01)
[3]带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理[J]. 张宇玉,刘维奇.  工程数学学报. 2008(06)
[4]理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型[J]. 周绍伟.  山东科技大学学报(自然科学版). 2007(01)
[5]有利息力情形下的有限时间破产概率[J]. 陈昱,苏淳.  中国科学技术大学学报. 2006(09)
[6]双复合Poisson风险模型[J]. 方世祖,罗建华.  纯粹数学与应用数学. 2006(02)
[7]完全离散复合二项风险模型破产概率的一个新求法[J]. 龚日朝,邹捷中.  经济数学. 2006(01)
[8]Ruin Probability in Linear Time Series Model[J]. 张丽宏.  Tsinghua Science and Technology. 2005(02)
[9]索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型[J]. 陈茜,邹捷中.  数学理论与应用. 2004(03)
[10]具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型的破产概率[J]. 向阳,刘再明.  经济数学. 2002(04)



本文编号：3129392