含免赔额的随机组合风险度量

发布时间：2021-07-07 22:42

　　2004年我国保险行业开始试行免赔额赔付制度,关于免赔额的关注也与日俱增。在国际上,免赔额条款在财产和责任险中应用很广。最初是在保单中规定一个较小的免赔额,目的是减少小额索赔费用支出。在最近5-10年,有关大免赔额的规定迅速增加。实践证明,免赔额的存在确实对保险经营发挥着积极的作用。本文对含免赔额的总索赔额进行了研究。总索赔额为某个产品在某时间段内各个个体索赔额的总和,保险公司总索赔额的不确定性来自于两方面,一是索赔次数的不确定性,二是个体索赔额的不确定性。对这两个不确定因素,本文分别从索赔次数的随机性、个体索赔额分布特殊性着手,对含免赔额的总索赔额进行风险度量。对于总索赔额的风险度量,主要考虑两个风险度量指标,一是Arrow-Pratt风险溢价；另一个是风险价值VaR。首先,本文在含免赔额的情况下,给出了几种不同效用函数下风险溢价的计算公式,并特别针对随机Poisson组合及随机Poisson-Geometric研究免赔额的设定对Arrow-Pratt风险溢价的影响。其次,本文研究了在索赔次数是确定和随机组合的情况下VaR的表达方式,并对其进行数值模拟,分析免赔额的设定对VaR的影响... 

【文章来源】：湖北大学湖北省

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题的依据和意义
    1.2 国内外研究现状综述
        1.2.1 有关免赔额的主要研究成果
        1.2.2 有关组合风险溢价的主要研究成果
        1.2.3 有关VaR的主要研究成果
        1.2.4 有关Copula的主要研究成果
2. 含免赔额的确定性组合风险的度量
    2.1 免赔额及其表示形式
        2.1.1 免赔额的表示形式
        2.1.2 含免赔额情况下索赔额的性质
    2.2 含免赔额的确定性组合风险溢价
        2.2.1 Arrow-pratt风险溢价的表达方式
        2.2.2 在不同效用函数下包含免赔额的确定性组合的风险溢价
    2.3 含免赔额的确定性组合的VaR
        2.3.1 有关VaR的预备知识
        2.3.2 含免赔额的确定性组合的VaR度量
3. 含免赔额的随机组合风险的度量
    3.1 随机组合风险的风险溢价的表达方式
    3.2 不同效用函数下含免赔额的随机组合风险溢价
        3.2.1 含免赔额的一般形式的随机组合风险溢价
        3.2.2 含免赔额的随机Poisson组合风险溢价
        3.2.3 含免赔额的随机Poisson-Geometric组合风险溢价
    3.3 随机组合风险的风险价值VaR模拟
4. 相依情况下随机组合风险的风险溢价
    4.1 有关Copula的准备知识
    4.2 相依随机组合的风险溢价
    4.3 FGM Copula下的风险溢价
结论及进一步的研究
参考文献
附录
致谢
附件


【参考文献】：
期刊论文
[1]随机组合风险的风险溢价[J]. 毛泽春.  中国管理科学. 2009(03)
[2]Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J]. 陈守东,胡铮洋,孔繁利.  吉林大学社会科学学报. 2006(02)
[3]免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布[J]. 毛泽春,刘锦萼.  中国管理科学. 2005(05)
[4]索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率[J]. 毛泽春,刘锦萼.  应用数学学报. 2005(03)
[5]关于外汇组合风险相关性的分析[J]. 史道济,邸男.  系统工程. 2005(06)
[6]基于Copula的外汇投资组合风险分析[J]. 吴振翔,叶五一,缪柏其.  中国管理科学. 2004(04)
[7]金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J]. 韦艳华,张世英.  系统工程. 2004(04)
[8]随机凸序与投资组合的风险值[J]. 毛泽春,刘锦萼.  经济数学. 2004(01)
[9]如何选择度量金融风险的指标[J]. 崔嵬,张尧庭,朱世武,谢邦昌.  统计研究. 2003(06)
[10]连接函数（copula）技术与金融风险分析[J]. 张尧庭.  统计研究. 2002(04)



本文编号：3270502