变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界

发布时间：2021-07-19 21:42

　　考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界. 

【文章来源】：郑州大学学报(理学版). 2016,48(01)北大核心

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
0 引言
1 建立模型
2 破产概率的积分方程
3 破产概率的界


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3291482