基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较

发布时间：2021-07-26 22:33

　　信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正态分布假设推广到泊松分布,放宽随机效应假设,即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题,其预测值还具有类似信度模型"收缩估计"的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现,扩展的联合定价模型（泊松-伽马模型）对索赔次数的拟合更加合理,解决了奖惩因子的"过度奖惩"的问题,有效改进了预测结果。 

【文章来源】：统计与信息论坛. 2015,30(06)北大核心CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、引言
二、模型设定
    (一)基本假设
    (二)扩展的联合定价模型的构建
    (三)奖惩因子形式
三、扩展的联合定价模型参数估计
    (一)泊松-对数正态模型的参数估计
    (二)泊松-伽马模型的参数估计
四、实证研究
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定[J]. 王明高,孟生旺.  统计与信息论坛. 2015(01)
[2]基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定[J]. 康萌萌,孟生旺.  统计与信息论坛. 2014(02)
[3]考虑个体保单风险特征的最优奖惩系统[J]. 孟生旺.  数理统计与管理. 2013(03)
[4]广义线性混合模型框架下的信度模型分析[J]. 谢远涛,王稳,谭英平,杨娟.  统计与信息论坛. 2012(10)



本文编号：3304495