基于违约风险的房贷保险产品设计研究

发布时间：2021-09-03 11:11

　　在保险行业中，传统的保险产品虽仍然能够在市场上占据一席之地，但总的比重已经大幅度下降。而更多的公司开始寻找更多非传统风险的资源，比如借贷保险，延税保险。保险标的也不仅仅局限于人和车。本文顺应保险市场的潮流，针对房贷保险进行深入研究。房贷保险并非是一个新兴产品，但目前该类型的保险仅限于人身保险和财产保险,本文将力图设计一种新型的房贷保险产品，将房贷保险引入到信用保险中去，将按揭贷款者的违约风险作为承保对象。本文主要内容由四个板块来支撑：初始定价，经验定价，准备金评估和再保险费率拟定。初始定价比较符合产品开办之初的情形，本文假设没有直接经验数据的情况下，通过房价走势等信息作为间接数据，并应用期权理论来对产品纯保费进行定价。在本板块末，将实务中遇到的费用引入到定价中，形成毛保费的价格，并对其参数进行利润测试。经验定价比较符合产品开办一段时间，积累了大量数据的前提下，通过统计的方法，对产品价格进行修正。并在该板块末应用信度理论将初始定价和经验定价有机结合起来。准备金作为公司负债重要的一项，对其进行评估是保险公司必不可少的环节，本文将结合产品的特点，应用保单保费评估法，BF法及链梯法，对未到期准... 

【文章来源】：西安科技大学陕西省

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题背景及研究意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究方法与研究内容
        1.2.1 研究方法
        1.2.2 研究内容
        1.2.3 技术路线图
2 文献综述
    2.1 国内研究现状
    2.2 国外研究现状
3 基于违约风险的房贷保险产品初始定价
    3.1 房价模型的建立与参数估计
    3.2 纯保费定价
        3.2.1 单期连续情形
        3.2.2 两期连续情形
        3.2.3 多期连续情形
        3.2.4 多期离散情形
    3.3 房贷保险产品定价的风险规避
        3.3.1 离散模型下房贷保险风险对冲
        3.3.2 连续模型下房贷保险风险对冲
    3.4 违约风险下房贷保险的毛保费定价
        3.4.1 单纯费用分析
        3.4.2 加入退保因子后的毛保费定价
        3.4.3 考虑利润与安全附加后的毛保费定价
    3.5 敏感性分析
4 基于违约风险的房贷保险产品经验定价
    4.1 房贷保险的经验分析
        4.1.1 发生率分析
        4.1.2 平均赔付金额和退保金额分析
        4.1.3 基于经验分析的纯保费定价
        4.1.4 赔付率分析
    4.2 有限扰动信度修正保费
        4.2.1 完全置信信度情形
        4.2.2 不完全置信信度情形
5 基于违约风险的房贷保险产品准备金评估
    5.1 房贷保险未到期责任准备金评估
    5.2 未决赔款准备金评估
        5.2.1 链梯法
        5.2.2 BF 法
6 基于违约风险的房贷保险再保险费率拟定
    6.1 再保险在房贷保险中的作用
    6.2 房贷保险再保险设计的特点
    6.3 再保险公司赔付支出的计算
    6.4 再保费率的拟定
        6.4.1 比例分保
        6.4.2 非比例分保
7 结论
    7.1 结论
    7.2 展望
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]论我国保险公司责任准备金贴现率的确定[J]. 倪红霞,谢志刚.  上海金融. 2012(02)
[2]卖空约束下金融市场欧式期权定价研究[J]. 黎露.  武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2012(01)
[3]基于期权的产权流转价值评估[J]. 陈洁,龚光明.  统计与决策. 2012(03)
[4]期权的随机变量参数定价模型的研究[J]. 宁明霞,王建国.  西安文理学院学报(自然科学版). 2012(01)
[5]基于精算和期权视角的寿险定价[J]. 李庆霞,段洁新.  统计与决策. 2011(18)
[6]保险未决赔款准备金分摊方法研究[J]. 杨小钊.  青海金融. 2011(03)
[7]违约损失率模型开发部分关键技术实证研究[J]. 郑学,黄建忠,李叔诚.  国际金融研究. 2010(10)
[8]浅析商业银行个人住房抵押贷款违约风险[J]. 陈仕慧.  经营管理者. 2010(18)
[9]美国房贷的“战略性违约”及其影响[J]. 陆洲.  国际问题研究. 2010(05)
[10]基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计[J]. 丁东洋,周丽莉.  统计与信息论坛. 2010(09)

博士论文
[1]保险期权博弈分析[D]. 孙建胜.首都经济贸易大学 2006

硕士论文
[1]期权定价理论及其在我国的应用[D]. 杨恩斌.中国海洋大学 2003



本文编号：3381004