多维相关风险模型的破产概率研究

发布时间：2023-01-15 10:05

　　在风险管理中,我们往往忽略风险之间的相关性,从而高估或低估保险公司的破产概率。目前在二维风险模型下虽然能解出破产概率的一个界限,但随着风险之间相关性的增加,破产概率的下限会增大,而破产概率的上限会减小,从而我们可以设想当保险公司的险种趋向很多的情况下,用简单的一维风险风险模型是很难预测数保险公司面临的风险,从而研究多维风险模型对于目前的保险公司来说有很大的意义。我们首先计算出在多维下其破产概率的简单边界,然后用随机序来考虑其相关性的影响。 

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
符号说明
第一章 绪论
    §1-1 研究背景
    §1-2 文献综述
第二章 预备知识
第三章 多维风险模型的有限时刻生存概率的近似解
    §3-1 引言与定义
    §3-2 主要定理及其证明
第四章 多维风险模型破产概率的简单界限
    §4-1 引言与定义
    §4-2 主要定理及其证明
第五章 相关性对多维风险模型破产概率的影响
    §5-1 引言与定义
    §5-2 主要定理及其证明
第六章 结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]二维相关风险模型的破产概率[J]. 马学思,刘次华.  山西大学学报(自然科学版). 2008(03)
[2]双Poisson二维风险模型的破产概率[J]. 马学思,刘次华.  统计与决策. 2006(16)



本文编号：3730926