中国寿险公司偿付能力动态预警及监管研究
发布时间：2024-02-04 03:56
寿险公司偿付能力是指寿险公司承担所有到期债务和未来责任的支付能力，偿付能力的高低，直接关系着寿险公司的稳定运营和市场竞争力。然而，寿险公司偿付能力不足问题却屡见不鲜，从世界范围来看，美国、日本、英国、澳大利亚等发达国家均出现过寿险公司偿付能力不足的现象。20世纪90年代末，我国寿险公司偿付能力不足问题就已显现，其中中国人寿、平安人寿、太平洋人寿三大寿险公司遗留的利差损问题成为了寿险业偿付能力不足的主要原因。近年来，寿险公司的偿付能力危机依然频现，平安人寿、泰康人寿、新华人寿、华泰人寿、中意人寿等寿险公司均先后出现过偿付能力充足率下降的局面。总体来看，整个寿险行业的偿付能力状况仍有待于进一步改善。在寿险公司自身存在偿付能力不足和下降问题的同时，保险监管部门对寿险业偿付能力的相关监管工作也存在着一定的缺陷，如偿付能力监管预警机制欠缺、监管评估体系尚不成熟、监管执行体系不完善、监管约束机制不健全、监管信息披露制度不完备等。 综合寿险公司与保险监管部门两方面问题的考虑，加强寿险公司偿付能力监管体制，特别是寿险公司偿付能力预警机制的建设至关重要。预警机制的建立，既可以为寿险公司偿付能力水平的提升...
【文章页数】：188 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 引言
第一节 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
第二节 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
第三节 研究思路与结构安排
1.3.1 研究思路
1.3.2 结构安排
第四节 研究方法、难点与创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究难点
1.4.3 创新点
第二章 寿险公司偿付能力动态预警及监管的理论基础
第一节 寿险经营的基本理论
2.1.1 需求理论
2.1.2 竞争理论
2.1.3 资产配置理论
第二节 偿付能力预警的相关理论
2.2.1 风险理论
2.2.2 预警理论
2.2.3 破产理论
第三节 偿付能力监管的相关理论
2.3.1 市场失灵理论
2.3.2 监管博弈论
第四节 动态性的相关理论
2.4.1 动态一般均衡理论
2.4.2 动态企业理论
第三章 寿险公司偿付能力概述与问题分析
第一节 寿险公司偿付能力概述
3.1.1 人寿保险的界定
3.1.2 偿付能力与偿付能力风险的含义
3.1.3 寿险公司偿付能力风险的特征
第二节 中国寿险公司偿付能力现状
3.2.1 中国寿险业总体偿付能力现状
3.2.2 中国寿险业个别公司偿付能力现状
第三节 中国寿险公司偿付能力不足的原因
3.3.1 遗留的利差损问题
3.3.2 业务增长过快
3.3.3 资金注入能力较弱
3.3.4 产品结构不良
3.3.5 投资结构不够合理、收益率低
第四节 针对中国寿险公司偿付能力不足问题已采取的现实措施
3.4.1 完善融资体系，谨防融资风险
3.4.2 调整业务结构，凸显保障功能
3.4.3 拓宽投资渠道，优化投资结构
第四章 寿险公司偿付能力动态预警及监管概述与问题分析
第一节 寿险公司偿付能力动态预警及监管概述
4.1.1 寿险公司偿付能力动态预警概述
4.1.2 寿险公司偿付能力动态监管概述
第二节 中国寿险公司偿付能力监管的发展历程与现状
4.2.1 中国寿险公司偿付能力监管的发展历程
4.2.2 中国寿险公司偿付能力监管现状
第三节 中国寿险公司偿付能力监管存在的问题
4.3.1 寿险公司偿付能力预警机制欠缺
4.3.2 寿险公司偿付能力评估体系不成熟
4.3.3 寿险公司偿付能力监管执行体系不完善
4.3.4 寿险公司偿付能力监管信息披露制度不完备
第四节 国外寿险公司偿付能力监管的经验借鉴
4.4.1 国外寿险公司偿付能力静态监管模式
4.4.2 国外寿险公司偿付能力动态监管模式
4.4.3 国外偿付能力监管发展趋势总结
第五章 中国寿险公司偿付能力评估与内外影响因素分析
第一节 寿险公司偿付能力评估方法介绍
5.1.1 风险资本评估法
5.1.2 法定偿付能力额度评估法
5.1.3 中国偿付能力评估方法介绍
第二节 中国寿险公司偿付能力内部影响因素分析
5.2.1 资产负债类因素
5.2.2 运营能力类因素
5.2.3 经营治理类因素
5.2.4 其他因素
第三节 中国寿险公司偿付能力外部影响因素分析
5.3.1 宏观经济类因素
5.3.2 相关资本市场类影响
5.3.3 政府政策类因素
5.3.4 市场结构因素
5.3.5 信用评级因素
第六章 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建与分析
第一节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建思路与模型选择
6.1.1 构建思路
6.1.2 模型选择
第二节 中国寿险公司偿付能力预警指标体系发展与模型指标选取
6.2.1 中国寿险公司偿付能力预警指标体系借鉴与发展
6.2.2 中国寿险公司偿付能力预警模型指标选取
6.2.3 指标与数据说明
第三节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的建模分析
6.3.1 基于第一阶段历史数据的建模（2001-2005 年）
6.3.2 基于第二阶段历史数据的建模（2006-2010 年）
6.3.3 两阶段模型对比分析
第四节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建
6.4.1 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的短期发展趋势
6.4.2 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的长期发展趋势
第七章 结论与政策建议
第一节 结论
第二节 政策建议
7.2.1 建立静态与动态相结合的监管预警体系
7.2.2 加强寿险公司偿付能力监管的相关制度建设
7.2.3 完善寿险公司偿付能力的风险管理体系
7.2.4 提高寿险公司偿付能力的监管水平
参考文献
致谢
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果
本文编号：3895171
【文章页数】：188 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 引言
第一节 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
第二节 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
第三节 研究思路与结构安排
1.3.1 研究思路
1.3.2 结构安排
第四节 研究方法、难点与创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究难点
1.4.3 创新点
第二章 寿险公司偿付能力动态预警及监管的理论基础
第一节 寿险经营的基本理论
2.1.1 需求理论
2.1.2 竞争理论
2.1.3 资产配置理论
第二节 偿付能力预警的相关理论
2.2.1 风险理论
2.2.2 预警理论
2.2.3 破产理论
第三节 偿付能力监管的相关理论
2.3.1 市场失灵理论
2.3.2 监管博弈论
第四节 动态性的相关理论
2.4.1 动态一般均衡理论
2.4.2 动态企业理论
第三章 寿险公司偿付能力概述与问题分析
第一节 寿险公司偿付能力概述
3.1.1 人寿保险的界定
3.1.2 偿付能力与偿付能力风险的含义
3.1.3 寿险公司偿付能力风险的特征
第二节 中国寿险公司偿付能力现状
3.2.1 中国寿险业总体偿付能力现状
3.2.2 中国寿险业个别公司偿付能力现状
第三节 中国寿险公司偿付能力不足的原因
3.3.1 遗留的利差损问题
3.3.2 业务增长过快
3.3.3 资金注入能力较弱
3.3.4 产品结构不良
3.3.5 投资结构不够合理、收益率低
第四节 针对中国寿险公司偿付能力不足问题已采取的现实措施
3.4.1 完善融资体系，谨防融资风险
3.4.2 调整业务结构，凸显保障功能
3.4.3 拓宽投资渠道，优化投资结构
第四章 寿险公司偿付能力动态预警及监管概述与问题分析
第一节 寿险公司偿付能力动态预警及监管概述
4.1.1 寿险公司偿付能力动态预警概述
4.1.2 寿险公司偿付能力动态监管概述
第二节 中国寿险公司偿付能力监管的发展历程与现状
4.2.1 中国寿险公司偿付能力监管的发展历程
4.2.2 中国寿险公司偿付能力监管现状
第三节 中国寿险公司偿付能力监管存在的问题
4.3.1 寿险公司偿付能力预警机制欠缺
4.3.2 寿险公司偿付能力评估体系不成熟
4.3.3 寿险公司偿付能力监管执行体系不完善
4.3.4 寿险公司偿付能力监管信息披露制度不完备
第四节 国外寿险公司偿付能力监管的经验借鉴
4.4.1 国外寿险公司偿付能力静态监管模式
4.4.2 国外寿险公司偿付能力动态监管模式
4.4.3 国外偿付能力监管发展趋势总结
第五章 中国寿险公司偿付能力评估与内外影响因素分析
第一节 寿险公司偿付能力评估方法介绍
5.1.1 风险资本评估法
5.1.2 法定偿付能力额度评估法
5.1.3 中国偿付能力评估方法介绍
第二节 中国寿险公司偿付能力内部影响因素分析
5.2.1 资产负债类因素
5.2.2 运营能力类因素
5.2.3 经营治理类因素
5.2.4 其他因素
第三节 中国寿险公司偿付能力外部影响因素分析
5.3.1 宏观经济类因素
5.3.2 相关资本市场类影响
5.3.3 政府政策类因素
5.3.4 市场结构因素
5.3.5 信用评级因素
第六章 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建与分析
第一节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建思路与模型选择
6.1.1 构建思路
6.1.2 模型选择
第二节 中国寿险公司偿付能力预警指标体系发展与模型指标选取
6.2.1 中国寿险公司偿付能力预警指标体系借鉴与发展
6.2.2 中国寿险公司偿付能力预警模型指标选取
6.2.3 指标与数据说明
第三节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的建模分析
6.3.1 基于第一阶段历史数据的建模（2001-2005 年）
6.3.2 基于第二阶段历史数据的建模（2006-2010 年）
6.3.3 两阶段模型对比分析
第四节 中国寿险公司偿付能力动态预警机制构建
6.4.1 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的短期发展趋势
6.4.2 中国寿险公司偿付能力动态预警机制的长期发展趋势
第七章 结论与政策建议
第一节 结论
第二节 政策建议
7.2.1 建立静态与动态相结合的监管预警体系
7.2.2 加强寿险公司偿付能力监管的相关制度建设
7.2.3 完善寿险公司偿付能力的风险管理体系
7.2.4 提高寿险公司偿付能力的监管水平
参考文献
致谢
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果
本文编号：3895171
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