巨灾风险分散二维路径研究——论再保险与风险证券化
发布时间：2024-02-05 19:54
近年来全球范围内巨灾事件频繁发生，不但给居民带来了巨大的经济损失，更带来极其严重的社会危害。中国自古以来灾害多发，近几十年来，我国因重大灾害事件造成的损失呈现上升趋势。巨灾事件的不断增加、风险损失的不断扩大已经严重影响了世界各国的经济发展与社会稳定。全球范围巨灾损失数额与巨灾保险赔偿额度巨大差额表明，缺乏保险保障将使得政府和个人在巨灾事件发生之后受到重创，这使得充分投保的必要性日益凸显。而作为巨灾风险承担者之一的保险人（再保险人）在发展保险业务的同时也面临着保险保障风险与公司经营风险的双重压力。如何有效的分散巨灾风险，维持公司的平稳运作，是当今保险（再保险）人面临的重要问题。 传统的巨灾再保险方式以其分保方式的多样性与业务运作的便利性很早之前就得到了保险人的青睐，但其固有的信用风险及价格问题等为原保险人带来了不便；而一种向资本市场寻求巨灾风险分散解决办法的全新方式——巨灾风险证券化自从产生开始，就以其巨大的风险分散额度和高额的利润回报受到保险人与投资者的青睐，被视为解决巨灾风险的有效手段。近些年，在我国巨灾风险分散机制建立中采用新兴的巨灾风险证券化方式分散巨灾风险的呼声越来越高。再保险...
【文章页数】：193 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
1 导论
1.1 研究目的及意义
1.2 国内外研究动态
1.2.1 国外研究历程及现状
1.2.2 国内研究现状及趋势
1.3 研究内容与结构
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
1.4 研究方法与创新
1.4.1 研究方法
1.4.2 本文创新
2 巨灾风险属性及效应
2.1 巨灾风险的再认识
2.1.1 巨灾风险的内涵
2.1.2 巨灾风险的属性
2.2 巨灾风险的数量描述
2.2.1 基于概率的巨灾风险描述
2.2.2 基于损失的巨灾风险描述
2.3 巨灾风险的经济效应
2.3.1 巨灾风险的短期经济效应
2.3.2 巨灾风险的长期经济效应
2.4 巨灾风险的严峻形势
2.5 本章小结
3 巨灾风险分散二维路径
3.1 巨灾风险分散二维路径 I：再保险
3.1.1 再保险的内涵
3.1.2 再保险的类型
3.2 巨灾风险分散二维路径 II：证券化
3.2.1 巨灾证券化的构成
3.2.2 巨灾债券的交易特征
3.3 巨灾风险分散二维路径比较分析
3.3.1 再保险的优点缺憾
3.3.2 巨灾债券的优势挑战
3.4 本章小结
4 巨灾风险二维分散路径分析—基于成本收益理论
4.1 成本收益理论的引入
4.1.1 成本的概念
4.1.2 成本收益理论的内涵
4.1.3 成本收益分析的框架
4.2 成本收益分析的目标
4.3 成本与收益的识别
4.3.1 再保险运作原理
4.3.2 巨灾债券运作原理
4.3.3 成本与收益的界定
4.4 模型的构建与求解
4.4.1 成本收益分析的决策标准
4.4.2 成本收益分析模型的构建
4.4.3 成本收益分析模型的求解
4.5 结果的分析与建议
4.6 本章小结
5 巨灾风险二维分散路径的实证研究—基于 BP 神经网络方法
5.1 背景分析
5.1.1 国内外研究成果
5.1.2 本节主要贡献
5.2 模型设定说明
5.2.1 被解释变量
5.2.2 外部环境变量
5.2.3 内部企业变量
5.3 模型构建求解
5.3.1 BP 神经网络模型概念及特点
5.3.2 样本数据来源及筛选
5.3.3 GA-BP-NN 模型构建与优化
5.3.4 MIV 法的相关因子分析
5.4 结果分析建议
5.4.1 各个影响因素
5.4.2 巨灾事件因素
5.4.3 总结分析
5.5 本章小结
6 研究结论与建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
6.3 研究展望
附录
参考文献
相关科研成果
致谢
附件
本文编号：3896115
【文章页数】：193 页
【学位级别】：博士
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中文摘要
Abstract
1 导论
1.1 研究目的及意义
1.2 国内外研究动态
1.2.1 国外研究历程及现状
1.2.2 国内研究现状及趋势
1.3 研究内容与结构
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
1.4 研究方法与创新
1.4.1 研究方法
1.4.2 本文创新
2 巨灾风险属性及效应
2.1 巨灾风险的再认识
2.1.1 巨灾风险的内涵
2.1.2 巨灾风险的属性
2.2 巨灾风险的数量描述
2.2.1 基于概率的巨灾风险描述
2.2.2 基于损失的巨灾风险描述
2.3 巨灾风险的经济效应
2.3.1 巨灾风险的短期经济效应
2.3.2 巨灾风险的长期经济效应
2.4 巨灾风险的严峻形势
2.5 本章小结
3 巨灾风险分散二维路径
3.1 巨灾风险分散二维路径 I：再保险
3.1.1 再保险的内涵
3.1.2 再保险的类型
3.2 巨灾风险分散二维路径 II：证券化
3.2.1 巨灾证券化的构成
3.2.2 巨灾债券的交易特征
3.3 巨灾风险分散二维路径比较分析
3.3.1 再保险的优点缺憾
3.3.2 巨灾债券的优势挑战
3.4 本章小结
4 巨灾风险二维分散路径分析—基于成本收益理论
4.1 成本收益理论的引入
4.1.1 成本的概念
4.1.2 成本收益理论的内涵
4.1.3 成本收益分析的框架
4.2 成本收益分析的目标
4.3 成本与收益的识别
4.3.1 再保险运作原理
4.3.2 巨灾债券运作原理
4.3.3 成本与收益的界定
4.4 模型的构建与求解
4.4.1 成本收益分析的决策标准
4.4.2 成本收益分析模型的构建
4.4.3 成本收益分析模型的求解
4.5 结果的分析与建议
4.6 本章小结
5 巨灾风险二维分散路径的实证研究—基于 BP 神经网络方法
5.1 背景分析
5.1.1 国内外研究成果
5.1.2 本节主要贡献
5.2 模型设定说明
5.2.1 被解释变量
5.2.2 外部环境变量
5.2.3 内部企业变量
5.3 模型构建求解
5.3.1 BP 神经网络模型概念及特点
5.3.2 样本数据来源及筛选
5.3.3 GA-BP-NN 模型构建与优化
5.3.4 MIV 法的相关因子分析
5.4 结果分析建议
5.4.1 各个影响因素
5.4.2 巨灾事件因素
5.4.3 总结分析
5.5 本章小结
6 研究结论与建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
6.3 研究展望
附录
参考文献
相关科研成果
致谢
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