马尔科夫机制转移模型下的鲁棒投资与再保险博弈研究

发布时间：2024-07-05 01:01

　　随着我国近几十年经济快速发展,人们财富日益增加的同时面临的现实和潜在的风险也日益增多,购买保险转移损失是一种合理的方式。保险公司作为经营管理投保人风险的特殊金融企业,其持续健康经营发展的能力成为人们的关注点,保险公司为了持续健康的发展需要对其盈余和保险索赔进行科学合理的管理。近年来学术界对保险公司的投资再保险问题进行了多方面的研究,已有研究保险公司投资再保险的文献大都假定金融和保险市场的状态是单一的不变的,因此本文研究金融和保险市场状态变化下保险公司的投资再保险问题,丰富已有的理论研究,为保险公司的决策提供理论依据。本文用连续时间有限状态的马尔科夫链来刻画金融和保险市场的变化,主要研究内容如下。一、研究两家模糊厌恶的保险公司在金融和保险市场状态变化情形下,选择何种再保险和投资策略的鲁棒非零和博弈问题。假设两家保险公司把自己盈余的一部分投资到同一种无风险资产和同一种风险资产股票上,两家公司依据索赔额向再保险公司购买比例再保险。运用鲁棒策略解决由统计误差等造成参考模型的不确定性问题,依据哥萨偌夫定理将参考概率测度下的投资再保险模型转换到替代概率测度下的鲁棒投资再保险问题。两家保险公司所追求...

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【部分图文】：

图1-1技术路线图

广东工业大学硕士学位论文4图1-1技术路线图Picture1-1technicalroute1.5创新点在本论文中，主要有以下两点创新：(1)本文考虑了金融和保险市场状态变化情形下的两家相互竞争的保险公司投资再保险问题，现有的文献大都假定金融和保险市场状态是单一不变的，而现实是市....

图3-11m和不同的对1l的影响

广东工业大学硕士学位论文243.02)下，1m和2m对1l和2l的影响，从图3-1、图3-2可知随着从状态1转移到状态2且是增加的1l和2l是递增的，说明当风险资产的预期收益率增加时公司1、2会加大风险投资力度以增加收益提高公司财富水平。但是1l和2l随着1m和2m的增加是递减的....

图3-22m和不同的对2l的影响

广东工业大学硕士学位论文243.02)下，1m和2m对1l和2l的影响，从图3-1、图3-2可知随着从状态1转移到状态2且是增加的1l和2l是递增的，说明当风险资产的预期收益率增加时公司1、2会加大风险投资力度以增加收益提高公司财富水平。但是1l和2l随着1m和2m的增加是递减的....

图3-31m和不同的对1l的影响

广东工业大学硕士学位论文243.02)下，1m和2m对1l和2l的影响，从图3-1、图3-2可知随着从状态1转移到状态2且是增加的1l和2l是递增的，说明当风险资产的预期收益率增加时公司1、2会加大风险投资力度以增加收益提高公司财富水平。但是1l和2l随着1m和2m的增加是递减的....

本文编号：4000793