大豆期现货市场价格动态关系的实证研究

发布时间：2017-11-05 19:31

  本文关键词：大豆期现货市场价格动态关系的实证研究

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【摘要】：本文利用VAR模型和误差修正模型等方法对国内和国际大豆的现货价格和期货价格之间的长短期关系进行实证分析。根据研究得出,国内和国际大豆现货价格之间存在长期的协整关系,国际大豆现货价格对国内大豆现货价格有显著影响,此结论同样适用于国际和国内大豆期货价格之间的分析。但是国际大豆的现货价格在调整速度上明显快于大豆的期货价格。最后,本文从大豆的现货价格、期货市场和自身技术三个方面提出稳定国内大豆价格的建议。
【作者单位】： 江南大学商学院;
【分类号】：F313.7;F713.35;F224
【正文快照】： 2011年以来,我国成为全球大豆最大进口国。2013年,我国大豆进口总量达到6900万吨,达到历史最高点。国际大豆市场价格的剧烈波动,对国内大豆市场价格的影响越来越大。2013年,国内大豆对外依存度已达到86%,比上一年上涨9.2%。大豆的现货市场和期货市场是紧密相联系的,期货市场

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 刘家富;周慧秋;李孝忠;;国内大豆市场价格波动及其影响因素分析[J];东北农业大学学报(社会科学版);2010年04期

2 王立清;杨宝臣;苏云鹏;;国际大宗商品价格波动对我国影响的研究——以石油、小麦和大豆为例[J];价格理论与实践;2010年07期

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本文编号：1145565