我国棉花期货与现货市场价格传导机制研究

发布时间：2017-11-12 01:25

  本文关键词：我国棉花期货与现货市场价格传导机制研究

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【摘要】：我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
【作者单位】： 北京工商大学;
【基金】：国家社科基金项目:(10BJY087);(11AJY009) 北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目——价格波动研究创新团队:价格波动研究(IDHT20130505) 科研基地—科技创新平台—北京价格波动研究基地建设PXM2012_014213_000024 北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助
【分类号】：F224;F724.5;F323.7
【正文快照】： 价格发现作为期货市场最基本的功能之一,可以有效指导生产者规避风险,科学安排其生产经营活动,增强其市场竞争力。在充分反映相关市场信息的基础上,可以认为期货价格是对未来现货价格走势的预测,两者之间的价格传导关系显而易见。自2004年6月1日我国棉花期货合约在郑州商品交

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6 王碧s，

本文编号：1173752