美式回望看涨期权的有限元方法
本文关键词：美式回望看涨期权的有限元方法
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【摘要】：考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271157)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 0引言美式回望期权是一类依赖于原生资产的最值期权,它是一类抛物型自由边界模型,对于美式回望期权数值方法的研究目前已有许多结果[1-6].本文主要考虑看涨期权,它满足下列微分方程[7]:Ct+12σ2 S2CSS+(r-q)SCS-rC=0,0≤Jt≤S≤S*(t),0≤tT,C(T,S,JT)=S-JT,0≤JT≤S≤S*(T),C
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，本文编号：1176545
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