ZH银行外汇衍生产品风险评价与防范研究

发布时间：2024-06-29 10:29

　　外汇衍生产品是能够帮助金融机构和企业减少避免汇率风险的有效工具,能够帮助金融机构和企业实现风险在横向和纵向上平摊,反映了风险与收益的平衡。但外汇衍生产品也是一把双刃刀,其本身具有高杠杆性和严重的信息不对称特征,使其面临着市场风险、系统性风险、信用风险、流动性风险、操作风险、等许多风险的威胁。本文一共包括三个部分,第一部分是研究的基础和背景。包括了绪论、理论基础与研究综述、国内外研究成果。第一章绪论主要是选题的背景、研究的意义、国内外研究成果、研究思路及方法;第二章的理论基础主要是对研究所涉及的基础知识和相关理论进行系统的综述。第二部分是本文的核心部分,包括ZH银行外汇衍生产品风险识别研究,ZH银行外汇衍生产品风险评估和风险防范措施等。第三部分是基本结论与展望,对ZH银行外汇衍生产品的发展进行总结与展望。本文对当前外汇衍生产品市场展开研究,在对外汇衍生产品相关内容的国内外研究现状和理论文献研究的基础上,在充分收集资料、研究实际案例的前提下,建立WBS-RBS矩阵,通过理论研究与实践相结合的方法展开研究。通过有效的识别外汇衍生产品风险、提出防范风险的策略建议,帮助银行和企业更有效的规避风险...

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 选题背景
    1.2 研究意义
        1.2.1 理论意义
        1.2.2 现实意义
    1.3 国内外研究综述
        1.3.1 国外研究综述
        1.3.2 国内研究综述
        1.3.3 研究述评
    1.4 研究思路与方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文的创新点
2 研究的理论基础
    2.1 外汇衍生产品基础知识
        2.1.1 外汇衍生产品的基本概念
        2.1.2 外汇衍生产品的类型
        2.1.3 外汇衍生产品的特点
    2.2 相关基础理论
        2.2.1 信息不对称理论
        2.2.2 金融创新理论
        2.2.3 风险管理理论
3 外汇衍生产品发展现状
    3.1 我国外汇衍生产品市场发展历程
        3.1.1 我国外汇衍生产品的诞生背景
        3.1.2 我国外汇衍生产品的发展
    3.2 ZH银行外汇衍生产品的发展现状
4 ZH银行外汇衍生产品风险识别研究
    4.1 ZH银行外汇衍生产品的风险识别
        4.1.1 市场风险
        4.1.2 流动性风险
        4.1.3 信用风险
        4.1.4 操作风险
        4.1.5 声誉风险
        4.1.6 法律风险
    4.2 ZH银行外汇衍生产品WBS-RBS风险识别矩阵的构建
        4.2.1 WBS的构建
        4.2.2 RBS的构建
        4.2.3 风险识别WBS-RBS矩阵的构建
5 ZH银行外汇衍生产品风险评估
    5.1 风险评估因素的确定
    5.2 建立风险评估调查表
    5.3 计算风险因素数值
    5.4 基于WBS-RBS矩阵模型的分析
    5.5 ZH银行外汇衍生产品风险评估结论
6 ZH银行外汇衍生产品风险防范措施
    6.1 低风险防范措施
        6.1.1 声誉风险防范措施
    6.2 中低风险防范措施
        6.2.1 法律风险防范措施
        6.2.2 流动性风险防范措施
    6.3 中风险防范措施
        6.3.1 信用风险防范措施
    6.4 高风险防范措施
        6.4.1 市场风险防范措施
        6.4.2 操作风险防范措施
7 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究展望
参考文献
附录
    附录1 ZH银行外汇衍生产品风险识别调查表
    附录2 ZH银行外汇衍生产品风险评估调查表
致谢
攻读学位期间发表的学术论文



本文编号：3997488