西南证券创新业务部股指期货套利策略的研究和实现

发布时间：2017-05-28 21:01

  本文关键词：西南证券创新业务部股指期货套利策略的研究和实现，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文从股指期货的传统型套利策略展开讨论，介绍了股指期货传统型套利策略的原理以及其应用空间之后对这些套利策略进行实证分析。从传统型套利策略出发，结合在西南证券实习的经历和统计理论知识，设计股指期货的创新型套利策略，在套利策略的设想到研发，到最后的套利实施都做了详细的介绍。并且本文还对所设计的套利策略进行实证分析，从理论和实践证明了策略的有效性。而且相对于传统型套利策略，创新型套利策略有他更为广阔的发展，特别是随着我国金融市场的发展，创新型金融产品不断的被开发出来，将会有更多的套利机会。创新型套利策略具有很大的市场发展空间。在实习期间以及论文的创作期间，都对这些传统型套利策略以及创新型套利策略进行了测算，得到了较高的收益，，这些策略都有向投资者推广的意义。 随后对于程序化交易平台的设计以及发展做了说明，特别是在程序化交易平台的设计给出了详细的介绍。程序化交易是未来中国金融市场发展的一个方向。
【关键词】：股指期货套利策略 传统型 创新型 程序化交易 实际应用
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F832.51
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 绪论6-11
• 1.1 股指期货简介6-9
• 1.1.1 股指期货发展6-7
• 1.1.2 股指期货现状7-8
• 1.1.3 股指期货的作用8-9
• 1.2 论文主要研究的内容9
• 1.3 本文的基本架构9-11
• 2 股指期货传统型套利策略11-31
• 2.1 期现套利策略11-19
• 2.1.1 期现套利方式11-13
• 2.1.2 沪深 300 股指期货与沪深 300 指数期现套利的实证研究13-19
• 2.2 跨期套利策略19-25
• 2.2.1 跨期套利方式19-20
• 2.2.2 沪深 300 股指期货四种合约的跨期套利的实证研究20-25
• 2.3 单价格指标策略25-31
• 2.3.1 KDJ 指标原理介绍26-27
• 2.3.2 KDJ 指标在沪深 300 股指期货套利的实证分析27-31
• 3 股指期货创新型套利策略31-53
• 3.1 配对交易策略34-47
• 3.1.1 沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 的配对交易34-39
• 3.1.2 沪深 300 股指期货与分级基金的配对交易39-47
• 3.2 量价多技术指标交易策略47-51
• 3.2.1 量价多技术指标交易策略原理47-48
• 3.2.2 量价多技术指标交易策略实证分析48-51
• 3.3 股指期货参与其他套利策略51-53
• 4 程序化交易53-55
• 5 结论与展望55-56
• 致谢56-57
• 参考文献57

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