两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法

发布时间：2017-07-27 16:01

  本文关键词：两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法

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【摘要】：对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
【作者单位】： 同济大学数学系;上海市计算科学E-研究院和上海市科学计算重点实验室;
【关键词】： 欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量
【基金】：国家自然科学基金(11171256) 上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 1973年,Black和Scholes给出了著名的期权定价公式,成为衍生品定价历史上的一项重大突破.Black-Scholes模型应用简单方便,但其波动率为常数的假设往往与实际市场不一致,隐含波动率模型是期权价格数据关于敲定价格曲线“微笑”和“偏斜”的一种合理解释.另一种常用的模型是随机

【共引文献】

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