带有风险价值的最优期货套期保值策略（英文）

发布时间：2017-07-27 16:12

  本文关键词：带有风险价值的最优期货套期保值策略（英文）

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【摘要】：本文研究了带有风险价值约束的期货套期保值优化问题.用最优化方法获得了套期保值策略的存在性、求解模型的增广拉格朗日算法及其收敛性.文中的结果推广了期货收益率服从正态分布的单变量套期保值策略的研究,表现为用服从椭圆分布的随机变量刻画市场风险因子的厚尾特征、用风险价值控制套期保值的风险、构建了均值-VaR组合套期保值理论模型并给出了求解算法.
【作者单位】： 桂林电子科技大学数学与计算科学学院;桂林电子科技大学广西高校数据分析与计算重点实验室;广西大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 期货合约 风险价值 套期保值 增厂拉格朗日算法
【基金】：Supported by National Natural Science Foundation of China(71461005;71462004) Guangxi Natural Science Foundation(2014GXNSFFA118001;2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010) Postdoctoral Science Foundation of China(13R21414700;2013M540372)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： VoJ 35(2015)No.2ZHANG Mao-jun\NAN Jiang-xia 2,YUAN Gong-lin 3(i.School of Math,and Computing Science,Guihn University of Electronic Technology,Guihn 541004,China){2.Guangxi Colleges and Unwersities Key Laboratory of Data Analysis and Computation,Guihn Un

【共引文献】

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