混合分数布朗运动下永久美式期权的定价

发布时间：2017-08-05 02:06

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【摘要】：假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程获得永久美式期权的定价公式.
【作者单位】： 苏州市职业大学商学院;中国矿业大学理学院;
【关键词】： 混合分数布朗运动 永久美式期权 混合分数Black-Scholes模型 期权定价
【基金】：苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 1引言传统的期权定价都是在假设标的资产服从几何布朗运动的基础上进行研究的,然而近年来大量的实证研究表明金融资产的对数收益率并非服从正态分布,而是服从一种“尖峰厚尾”的分布,而且其价格之间也并非是随机游走的,而是存在着长期记忆性和自相似性等分形特征,这导致了大量

【共引文献】

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本文编号：622682