基于持久-短暂模型对国际原油定价权的考察

发布时间：2017-08-14 01:17

  本文关键词：基于持久-短暂模型对国际原油定价权的考察

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【摘要】：本文在梳理石油定价权历史变迁的基础上,通过持久-短暂模型考察第四个时期国际原油定价权的争夺。在三大基准原油价格组成的系统中,短期布伦特(Brent)原油价格的冲击影响巨大,长期美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和迪拜原油价格在原油定价中占主导,且迪拜在布伦特原油价格定价中占主导。在中东,阿曼原油价格比迪拜原油价格主动权大。在亚洲,辛塔(Cinta)掌握原油定价权,米纳斯(Minas)原油定价权受到阿曼的影响大,杜里(Duri)原油价格在长短期均具有主动定价权。中国原油价格短期可以主导迪拜、布伦特和WTI原油价格波动,在长期只对米纳斯原油价格影响大,对其他价格难以产生大的影响,且在长期会受到布伦特和迪拜原油价格的影响。中国原油价格可以改变国际原油价格,要区分长短期看待,并强化对国际原油价格的长期影响,争夺定价权也需要采取不同策略。
【作者单位】： 中国石油北京石油管理干部学院;中国林业科学研究院林业科技信息研究所;
【关键词】： 原油 定价权 持久-短暂模型 基准油 期货
【基金】：国家社会科学基金重大项目“开放经济条件下完善我国农产品价格形成机制和调控机制研究——基于产业链联动优化的视角”(09&ZD044);国家社会科学基金青年项目“我国粮食价格波动与政府调控政策研究”(14CJY051)
【分类号】：F416.22;F764.1
【正文快照】： 争夺原油定价权历来是一个国家提升国际地位和综合国力的手段。原油价格通过影响原材料、燃料、动力等投入品价格引起诸多行业的生产成本变动,加速通货膨胀,其冲击对于经济波动的作用具有长期性[1]。随着亚洲石油进口占区域间石油净进口由当前的60%增加到2035年的近80%[2],亚

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本文编号：670001