有限体积法定价跳扩散期权模型

发布时间：2017-08-16 07:21

  本文关键词：有限体积法定价跳扩散期权模型

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【摘要】：考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H_+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的.
【作者单位】： 同济大学数学系;楚雄师范学院数学与统计学院;嘉兴学院数理与信息工程学院;
【关键词】： 有限体积法 Kou跳扩散期权模型 线性互补问题 模超松弛迭代法
【基金】：国家自然科学基金(11271289) 中央高校基本科研业务费专项资金 云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045) 云南省教育厅科学研究基金项目(2015Y443)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 3.嘉兴学院数理与信息工程学院,浙江嘉兴314001)在金融经济学中,标准的Black-Scholes定价方程是最成功也是使用最广泛的期权定价工具[1].然而实证分析结果显示:标准的Black-Scholes假设——标的资产价格服从波动率为常数的对数正态分布——与实际的市场观察并不一致.通常将这

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本文编号：682018