关于商业银行理财产品结构设计和运作模式的研究

发布时间：2017-08-17 00:14

  本文关键词：关于商业银行理财产品结构设计和运作模式的研究

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【摘要】：商业银行的金融产品发展很快，目前已成为中国重要的专业化，，集聚各类金融要素的力量和投资。2012年，我国商业银行各种理财产品已发行三万余款，近七万亿的投资资产管理的总规模接，投资标的的种类不断突破人们的想象空间。投资资产从货币市场、同业市场、私募债券、债权类融资、股权类融资资产以及衍生证券类项下的大宗期货商品、远期、期权等金融衍生品到高端艺术品、红酒、白酒到普洱茶、手表、钻石，近期投资艺术品、油画等理财产品也应运而生。商业银行的理财产品线和投资品种也不断完善，管理资产规模呈现爆炸式增长趋势，同时与信托、券商、基金等金融机构的合作领域不断拓宽。 商业银行理财产品的设计有什么样的特点?银行理财产品在设计时如何进行资产运作?通过进一步的、深刻的研究商业银行理财产品的设计特点和实际运作模式，我们能对上述问题给出比较详细的解答。 本文拟主要研究商业银行理财产品设计的特点以及实际资产管理中的运作模式,并探索研究理财产品未来的发展方向和现实意义。首先本文将对商业银行理财产品诞生的历史背景、相关定义特征和发展近况做初步描述,同时线性统计理财产品的收益情况。将生命周期作为理论依据，结合投资组合等金融理论，分析商业银行发行理财产品的动因和希望达到的目标,从商业银行理财产品的供给和需求两个角度入手，对商业银行正在面对的市场需求和整体背景进行研究。其次,基于金融产品的架构原则,对商业银行的理财产品投资组合理论和实际资产运作中的各种运作模式，结合所投资产的不同系统的梳理各种资产运作的方法和架构。同时,结合商业银行理财产品的特征,对理财产品独特的风险开展监测、识别和度量。最后,本文对理财产品发展的现实意义和未来的发展趋势进行深入的探讨和分析。 通过研究，本文得到以下结论：（1）随着利率市场化的临近和金融市场的进一步深化，银行面临金融脱媒趋势的压力和调整日趋明显，这种压力也倒逼商业银行继续进行转型与发展的思考，通过创新理财产品发展模式改善银行收入结构，扩大中间业务收入在银行总收益中的占比（2）国内金融要素市场的完善，资本投资渠道的进一步多样化，使得可供理财业务合作的渠道得到了较大的拓展，信托计划、券商资产管理计划、证券投资基金、股指期货、大宗商品期货和股票质押回购等优质资产都是理财业务可投资的范围（3）在运营模式、架构设计、资产对接和合规条款各方面商业银行都实施了创新措施，各类产品从设计层次、收益路径和概率计算方式上不断拓展创新的广度和深度。商业银行应该利用自身授信客户基数大、质量好的优势，为各类投资者个性化设计预防、储备、投资多层次的理财方案，以更好的呼应投资者的金融需求，推动理财业务的深层次发展。
【关键词】：商业银行理财产品 金融创新 结构设计 运作模式
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 附件4-5
• 摘要5-7
• ABSTRACT7-11
• 目录11-13
• 第一章 绪论13-20
• 1.1 研究背景和意义13-15
• 1.2 研究方法和思路15-16
• 1.3 文献综述16-18
• 1.4 研究创新18-20
• 第二章 商业银行理财产品的发展与特点20-33
• 2.1 理财产品的定义和发展背景20-25
• 2.1.1 理财产品的定义20-21
• 2.1.2 理财产品的发展背景21-25
• 2.2 理财产品的种类和特点25-33
• 2.2.1 理财产品的种类25-29
• 2.2.2 理财产品的特点29-33
• 第三章 商业银行理财产品的演变路径和发展动因33-50
• 3.1 理财产品创新发展路径33-45
• 3.2 理财产品创新的基本动因和现实意义45-48
• 3.2.1 规模发展要求45-46
• 3.2.2 应对金融脱媒46
• 3.2.3 投资需求的扩展46-47
• 3.2.4 完善金融市场体系47
• 3.2.5 规避监管47-48
• 3.3 理财产品创新面临的挑战48-50
• 3.3.1 金融分业经营模式下的限制48-49
• 3.3.2 金融投资工具的缺乏49-50
• 第四章 理财产品业务的结构设计方法和投资模式特点50-63
• 4.1 货币及同业类资产投资模式50-51
• 4.2 固定收益类资产投资模式51-55
• 4.3 权益类资产投资模式55-57
• 4.4 结构化产品投资模式57-59
• 4.5 影响理财产品预期收益率的基本要素及线性回归分析59-63
• 第五章 商业银行理财产品创新的意义与建议63-70
• 5.1 理财产品创新的意义63-66
• 5.1.1 深化利率市场化改革进程63-64
• 5.1.2 提高居民财产性收入64-65
• 5.1.3 提升商业银行综合服务能力65-66
• 5.1.4 改善银行经营结构66
• 5.2 商业银行理财产品未来发展的建议66-68
• 5.2.1 强化理财主体投资资格66-67
• 5.2.2 加强自营与理财业务的风险隔离67
• 5.2.3 精细化理财业务中后台建设67-68
• 5.3 总结与展望68-70
• 参考文献70-74
• 致谢74

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 肖欣荣;伍永刚;;美国利率市场化改革对银行业的影响[J];国际金融研究;2011年01期

2 侯蕴涵;;美国商业银行个人理财业务发展对我国的启示[J];黑龙江金融;2010年12期

3 凌江怀;西方商业银行个人理财业务发展新趋势及其借鉴[J];华南师范大学学报(社会科学版);2004年04期

4 姚军;葛新峰;;我国影子银行的发展现状及其对信贷调控政策的影响[J];金融纵横;2011年10期

5 徐明亮;;商业银行人民币理财业务创新发展研究[J];金融与经济;2008年04期

6 吴敌;刘贵蓉;陈萍;;关注银行理财产品四大风险[J];西南金融;2008年08期

7 童晖平;个人外汇结构性存款理财产品的收益风险分析[J];统计与决策;2005年19期

本文编号：686216